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- Adresse physique : Université de Paris. UFR de Mathématiques. Bâtiment Sophie Germain (bureau 543). 8 place Aurélie Nemours. 75013 PARIS
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PRÉPARATION À L’AGRÉGATION INTERNE
Livre électronique téléchargeable
Le livre électronique Séries, intégrales et probabilités est disponible pendant les oraux du concours. Il a été mis à jour le 22/01/2024.
Livre (papier) "Séries et intégrales", éditions Calvage & Mounet, paru en mai 2025
Les séries numériques et tous les aspects de l'intégration qui sont au programme de l'agrégation interne sont présentés avec de nombreux exemples et exercices, de façon beaucoup plus détaillée que dans le livre électronique ci-dessus.
Table des matières:
- Séries numériques
- Intégrale de Riemann
- Intégrale de Riemann : applications et compléments
- Intégrales impropres
- Intégrabilité sur un intervalle
- Intégrale dépendant d'un paramètre
- Intégrales multiples
- Calcul approché d'une intégrale
Livre (papier) de probabilités en deux tomes, éditions Calvage & Mounet
Le calcul des probabilités y est présenté avec de nombreux exemples et exercices, de façon beaucoup plus détaillée que dans le livre électronique ci-dessus. Pour tenir compte de l'évolution du programme 2019, la statistique mathématique fait l'objet de trois chapitres dans le tome second.
Tome premier : probabilités discrètes
Table des matières:
- Modélisation d'une expérience aléatoire
- Espace probabilisé fini ou dénombrable
- Probabilité conditionnelle et évènements indépendants
- Loi et espérance d'une variable aléatoire discrète
- Indépendance de variables discrètes
- Moments d'une variable discrète
- Covariance. Corrélation
- Approximations de la loi binomiale, applications
Tome second : probabilités continues, statistique mathématique
Table des matières:
- Probabilités sur R
- Moments d'une variable aléatoire à densité
- Vecteurs aléatoires et indépendance
- Loi des grands nombres
- Le théorème-limite central
- Modèle statistique
- Estimation paramétrique ponctuelle
- Échantillons gaussiens
OUVRAGES ET PUBLICATIONS
- Calcul stochastique et modèles de diffusions (cours et exercices corrigés), 3e édition
en collaboration avec F.Comets, chez Dunod (2020). Couverture et sommaire
- Exercices de probabilités (licence, master, écoles d'ingénieurs)
en collaboration avec M.Cottrell, V. Genon-Catalot et C. Duhamel, chez Cassini (4ème édition, 2016)
- On the occupation times of cones by Brownian motion
en collaboration avec W.Werner, Probab.Theory Relat.Fields 101, 409-419 (1995) - Estimation asymptotique du rayon du plus grand disque recouvert par la saucisse de Wiener plane
en collaboration avec W.Werner, Stochastics and Stoch.Reports Vol.48 , p.45-59 (1994). - Points cônes du mouvement brownien plan, le cas critique
en collaboration avec J-F.Le Gall, Probab.Th.Rel.Fields 93 , 231-247 (1992). - Etude asymptotique du temps passé par le mouvement brownien dans un cône
Ann.Inst.Henri Poincaré Vol.27, n°1, p.107-124 (1991).