Séminaire

Équipe thématique Statistique, données, algorithmes

Séminaire sur les processus de Hawkes


Jour, heure et lieu

Le Mardi à 11:00, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201


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Séances passées


Année 2025

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 29 avril 2025, 9 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 deuxième étage
Séance Exposés De Doctorants 9 exposants
Accueil café à partir de 9h, 9h30-13h pour les exposés puis buffet déjeuner jusqu'à 14h

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 11 mars 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-16 201
Cécilia Mancini (Università di Verona) Warnings about Future Jumps: Properties of the Exponential Hawkes Model

We analyze jump risks in financial asset prices modeled by Ito semimartingales with an exponential Hawkes process as the jump counter.

First, using little information, we estimate the probability that an observed jump cluster is not yet exhausted. Second, we make explicit the conditional density of consecutive jump durations and prove that durations stochastically increase. Third, we provide bounds for jump probabilities in consecutive time intervals.

Application to 5-minute US returns shows that cluster depletion probabilities strongly correlate with the expected yearly jump count, and improve forecasts of jumps and realized variance.

Joint work with Rachele Foschi, University of Pisa, and Francesca Lilla, Bank of Italy

Zoom https://cnrs.zoom.us/j/93013031316?pwd=iM0AOy96c52bTkLDu6VaOrO6N3lPaP.1

ID de réunion: 930 1303 1316

Code secret: KkAg4d

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 18 février 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201
Antoine Lotz (Université Dauphine) A sparsity test for multivariate Hawkes processes

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 14 janvier 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201
Virginie Loison (INRIA Saclay (Models and Inference for Neuroimaging Data)) UNHaP: Unmixing Noise from Hawkes Process to Model Physiological Events


Année 2024

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 10 décembre 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201
Manon Costa (IMT) Some limit theorem for inhibited Hawkes processes with finite memory.

In this talk, I will present some recent result on the long-time behaviour of inhibited Hawkes processes both in continuous and discrete time. In particular, we will stress the complex role of inhibition in the stability of Hawkes processes.

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 12 novembre 2024, 14 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201
Stefano Spaziani (Université de Nice) Heterogenous multiscale multivariate autoregressive model, sparse estimation and application in neuroscience

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 15 octobre 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201
Fabien Baeriswyl (SU & Lausanne) Non encore annoncé.

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 24 septembre 2024, 11 heures, Jussieu, Salle Emile Borel, 15-26 201
Miguel Martinez Herrera (LPSM, SU) Noisy Hawkes process inference
https://sites.google.com/site/charlottedionblanc/home/resarch/emergence-hawkes