Équipe thématique Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

## Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

#### Jour, heure et lieu

Le Jeudi à 16:00, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209 / Sophie Germain salle 1016

#### Contact(s)

### Prochaines séances

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 6 octobre 2022, 16 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Michaël Allouche** (Ecole Polytechnique) *Estimation of extreme quantiles from heavy-tailed distributions with neural networks*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 20 octobre 2022, 16 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Damien Lamberton** (Université Gustave Eiffel) *Régularité de la frontière libre d'un problème d'arrêt optimal : une approche probabiliste*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 20 octobre 2022, 17 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Aurélien Alfonsi** (Ecole des Ponts) *Approximation of Stochastic Volterra Equations with kernels of completely monotone type (Joint work with Ahmed Kebaier)*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 10 novembre 2022, 16 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Nabil Kazi-Tani** (Université de Lorraine) *Optimal reinsurance and the heat equation on a triangle*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 24 novembre 2022, 16 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Pierre Bras** (LPSM, Sorbonne Université) *Total variation convergence of the Euler-Maruyama scheme in small time with unbounded drift*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 5 janvier 2023, 16 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Ahmed Kebaier** (Université d'Evry) *Non encore annoncé.*

#### Calendrier des séances

Pour ajouter le calendrier des séances à votre agenda favori, souscrire au calendrier en indiquant ce lien.

### Séances passées

#### Année 2022

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 7 juillet 2022, 16 heures, Sophie Germain salle 1016

**Anthony Reveillac** (INSA Toulouse) *Malliavin calculus for Hawkes functionals and application to Insurance*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 23 juin 2022, 17 heures, Sophie Germain salle 1016

**Boualem Djehiche** (KTH Stockholm) *On zero-sum Dynkin games of mean field type.*

This is a joint work with Roxana Dumistrescu.

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 2 juin 2022, 17 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209 / Sophie Germain salle 1016

**Marcos Lopes De Prado** (ADIA) *Open problems in Finance*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 12 mai 2022, 17 heures, Sophie Germain salle 1016

**Maximilien Germain** (Université Paris Cité, LPSM) *A level-set approach to the control of state-constrained McKean-Vlasov equations: application to portfolio selection*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 28 avril 2022, 16 heures, Sophie Germain salle 1016

**Nabil Khazi-Tani** (IECL, université de Lorraine) *Non encore annoncé.*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 17 mars 2022, 16 heures, Sophie Germain salle 1016

**Pierre Cardaliaguet** (Ceremade, Université Paris-Dauphine) *On the convergence rate for the optimal control of McKean-Vlasov dynamics*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 17 mars 2022, 17 heures, Sophie Germain salle 1016

**Haoyang Cao** (École Polytechnique) *Identifiability in Inverse Reinforcement Learning*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 3 mars 2022, 17 heures, Sophie Germain salle 1016

**Jodi Dianetti** (Bielefeld University) *Submodular mean field games: Existence and approximation of solutions*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 17 février 2022, 16 heures, Sophie Germain salle 1016

**David Métivier** (CMAP, Ecole Polytechnique) *Interpretable hidden Markov model for stochastic weather generation and climate change analysis*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 17 février 2022, 17 heures, Sophie Germain salle 1016

**Sergio Pulido** (LaMME, ENSIEE) *The rough Heston model with self-exciting jumps*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 3 février 2022, 16 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Peter Tankov** (CREST, ENSAE) *Optimal Exploration of an Exhaustible Resource with Stochastic Discoveries*

` reserves as well as a finite unexplored area available for exploration with constant marginal cost, resulting in a Poisson process of new discoveries. We prove that a frontier of critical levels of ``proven`

reserves exists, above which exploration is stopped, and below which it happens at infinite speed. This frontier is increasing in the explored area, and higher ``proven'' reserve levels along this critical threshold are indicative of more scarcity, not less. In our stochastic generalization of Hotelling's rule, price expectations conditional on the current state rise at the rate of interest across exploratory episodes. However, the state-dependent conditional expected path of prices realized prior to exhaustion of the exploratory area rises at a rate lower than the rate of interest, consistent with most empirical tests based on observed price histories.
Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 3 février 2022, 17 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Alexandre Pannier** (Imperial College, Londres) *Rough multi-factor volatility models for SPX and VIX*

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques

Jeudi 20 janvier 2022, 17 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209

**Philippe Bergault** (Ecole Polytechnique) *A mean field game of market making against strategic traders*