Équipe thématique


Responsable


L'équipe fait partie du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation . Elle fédère des chercheurs travaillant sur la modélisation probabiliste et statistique des marchés financiers, la théorie et les outils mathématiques en finance/assurance (analyse et optimisation stochastique, statistique, équations aux dérivées partielles, simulation), et les méthodes numériques en probabilité (Monte-Carlo, algorithmes stochastiques, …) avec des applications principales en finance quantitative et en actuariat. C'est l'un des plus importants groupes de recherche au monde dans ce domaine. Pour plus de détails, consultez nos thèmes de recherche, ou les pages personnelles de nos membres. Notre travail de recherche est diffusé via nos prépublications.

Nos programmes de recherche sont menés dans le cadre de réseaux collaboratifs nationaux ou internationaux (Labex, ANR, ACI, AMAMEF, Procope), soutenus par des chaires ou projets de l'Institut Louis Bachelier et du pôle Finance Innovation, ou encore en collaboration étroite avec différents partenaires professionnels du monde bancaire et énergétique via des contrats de recherche ou d'encadrement de thèses CIFRE. Pour plus de détails, consultez notre lien partenaires.

L'équipe organise un groupe de travail bi-mensuel en finance et assurance mathématique et probabilités numériques, et participe à de nombreux évènements et conférences liés à la finance quantitative.

Nous sommes impliqués dans la direction et l'enseignement des Masters de finance mathématique et d'actuariat à Sorbonne Université (ex Paris 6) et à l'Université Paris Cité (ex Paris 7), qui offrent une formation d'excellence dans le domaine, et ouvrent aussi la voie à des études doctorales.