L'équipe Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques fédère des chercheurs travaillant sur la modélisation probabiliste et statistique des marchés financiers, sur la théorie et les outils mathématiques développés en finance, et sur les méthodes numériques en probabilité avec des applications principales en finance quantitative. Les thèmes actuels de recherche développés dans l'équipe incluent:

Optimisation stochastique, arrêt optimal et contrôle impulsionnel, jeux à champ moyen et contrôle de McKean-Vlasov, investissement optimal dans les marchés imparfaits (coûts de transactions, contraintes de portefeuille), gestion des risques financiers (risque de liquidité, retard d'exécution, risque de défaut), couverture robuste d'options.

Méthodes d'approximation par réseaux de neurones en finance et assurance.

Modèles à sauts et à volatilité stochastique, modèles à changements de régime, arbitrage, incertitude de modèle, économétrie de la finance. Statistiques en assurance.

Quantification optimale, méthodes probabilistes pour la résolution numérique d'EDP non linéaires, Méthodes de Monte-Carlo multi-niveaux, réduction de variance, extrapolation de Romberg, méthodes asymptotiques en finance, discrétisation et simulation de processus de Lévy.

Equations différentielles stochastiques rétrogrades, représentation probabiliste d'EDP non linéaires, matrices aléatoires, grossissement de filtration, mouvement Brownien et théorie générale des processus

Algorithmes stochastiques, Quantification fonctionnelle, discrétisation adaptative, accélération de méthodes de simulation, méthodes d'apprentissage profond.

Statistique des données haute fréquence, exécution optimale d'ordres, trading algorithmique, modélisation du carnet d'ordres limite.

Modélisation du taux de mortalité, risque de taux à long terme, variable annuities.

Options réelles, choix d'investissement dans les actifs énergétiques (centrales nucléaires, actifs de stockage gaz), modélisation des prix de l'électricité, intéractions stratégiques dans le secteur de l'investissement en production électrique

CVA, modèles de structure par terme multi courbe, impact du risque de défaut sur la valorisation d'options risque de défaut souverain.

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