Bienvenue

Le LPSM est une unité mixte de recherche (UMR 8001) dépendant du CNRS, de Sorbonne Université et de l’Université Paris Cité. Le laboratoire compte environ 200 personnes (dont env. 90 permanents), répartis sur deux sites (Campus P. et M. Curie de Sorbonne Université et Campus Paris Rive Gauche de l’Université Paris Cité).

Les activités de recherche du LPSM couvrent un large spectre en Probabilités et Statistique, depuis les aspects les plus fondamentaux (qui incluent notamment l'Analyse Stochastique, la Géométrie Aléatoire, les Probabilités Numériques et les Systèmes Dynamiques) jusqu’aux applications à la Modélisation dans diverses disciplines (Physique, Biologie, Sciences des Données, Finance, Actuariat, etc), applications qui incluent des partenariats en dehors du monde académique.

Le LPSM est un laboratoire relativement récent. Cependant, ses composantes sont anciennes et proviennent du développement des « mathématiques du hasard » dans le centre de Paris, depuis le premier quart du 20ième siècle (voir ici pour plus de détails).

NB: Site largement inspiré de celui de l'IRIF (merci à eux pour la mise à disposition de leur maquette).

18.12.2024
Gérard Biau est élu à l'Académie des Sciences: lien. Félicitations Gérard!

9.9.2024
Le projet “New algebraic structures in quantum integrability: towards 3D” porté par Eric Vernier à reçu un financement JCJC de l'ANR, ainsi qu'un financement Emergence de l'Université Paris Cité.

9.9.2024
Lorenzo Zambotti est lauréat du Prix Frontiers of Science pour son article Algebraic renormalisation of regularity structures paru dans Inventiones Mathematicae. Félicitations à Lorenzo!

4.10.2024
Le livre Extreme Value Theory for Time Series, écrit par Thomas Mikosch et Olivier Wintenberger, vient d'être publié.

12.9.2024
Lancement du séminaire sur les processus de Hawkes, qui aura lieu les mardis à 11h sur le site de Jussieu. Programme ici.

toutes les anciennes actualités

(Ces actualités sont présentées selon un classement mêlant priorité et aléatoire.)

Séminaire de Probabilités
Mardi 21 janvier 2025, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Scott Armstrong (LJLL) A venir

Séminaire Modélisation et Probabilités
Mercredi 22 janvier 2025, 14 heures 15, Sophie Germain 1013
Christophe Sabot (Université Lyon 1) The point of view of the particle for 2D random walks in Dirichlet environment

Random Walks in random Dirichlet Environment (RWDE) is the model of random walks in random environment with i.i.d. Dirichlet distributed transition probabilities at each site. With this choice of environment the annealed process is the directed Edge Reinforced Random walk. In this talk I will explain a new formula for this model, inspired by some computations done for the Vertex Reinforced Jump Process (in fact the *-VRJP), and explain some consequences on the existence or non-existence of the invariant measure for the process viewed from the particle. Joint work with Adrien Perrel.

Les probas du vendredi
Vendredi 24 janvier 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
William Hammersley (LPSM) A Regularising Infinite Dimensional Common Noise for Mean Field Models

This talk will present joint work with François Delarue (Univ. Côte d'Azur) on a regularising diffusion in the space of square integrable probability measures over the reals. One begins by representing each probability measure via a uniquely chosen symmetric non-increasing random variable (over the circle) having that measure as its law under (unit-normalised) Lebesgue measure; this is akin to considering its quantile function representation. A diffusion on this space of functions is constructed via a discrete-in-time splitting scheme. Over an interval, one acts on the representative random variables (symmetrised quantiles) by an increment of stochastic heat driven by coloured noise, then at the end of the time interval, transforms the output function to its symmetric non-increasing rearrangement. This operation ensures the Markovianity of the resulting evolution of the induced measures. The fine time-mesh limit of the schemes can be shown to admit a well-posed characterisation that we call the rearranged stochastic heat equation. This diffusion's regularisation effect is illustrated via its associated semigroup, which maps bounded functions to Lipschitz ones with an integrable small-time singularity for the Lipschitz constants. A simple-to-write minimisation problem of a non-convex functional of probability measure is used as a prototypical and motivational example for which the stochastic gradient descent driven by the rearranged stochastic heat is studied. Exponential convergence to a unique equilibrium is observed under modest assumptions along with metastability properties exhibiting the same order as the finite dimensional setting.

Séminaire de Probabilités
Mardi 28 janvier 2025, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Lorenzo Zambotti (LPSM) A venir

Séminaire de statistique
Mardi 28 janvier 2025, 10 heures 45, Jussieu en salle 15-16 201
Alexandre Vérine (ENS) Non encore annoncé.

Séminaire de Théorie Ergodique
Mardi 28 janvier 2025, 10 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Axel Péneau (Institut Denis Poisson - Université de Tours) Produits de matrices aléatoires sans hypothèses de moment

On étudie la marche formée par les produits d'une suite de matrices aléatoires indépendantes et de même loi. Sous des hypothèses algébriques naturelles, on décrit une méthode qui permet d'étudier explicitement cette marche en se basant sur une propriété locale-globale pour la décomposition KAK de Cartan. On obtient alors des résultats de convergence quantitatifs plus forts qu'avec les méthodes classiques, développées par Guivarc'h, Raugi, Le Page et d'autres et qui se basent sur l'étude des mesures invariantes.

Les probas du vendredi
Vendredi 31 janvier 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Guillaume Barraquand à venir

Séminaire de Probabilités
Mardi 4 février 2025, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Anna Erschler (LPSM) L'isopérimétrie, la vitesse de la fuite et la probabilité des retours de marches aléatoires sur les groupes

Séminaire de statistique
Mardi 4 février 2025, 10 heures 45, Sophie Germain en salle 1016
Stephan Clémençon (Télécom Paris) Non encore annoncé.

Séminaire de Théorie Ergodique
Mardi 4 février 2025, 10 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Michele Triestino (IMB université de Bourgogne) (In)stabilité d'actions de groupes sur la droite

Pour un groupe G, on veut décrire les actions possibles de G sur la droite réelle, à semi-conjugaison près. Lorsque G est de type fini, cette description se fait à l'aide d'un flot sur un espace compact. On discutera, comme application, des propriétés de stabilité des actions sous perturbations. Il s'agit d'un projet en collaboration avec Brum, Matte Bon, et Rivas.

Les probas du vendredi
Vendredi 7 février 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Léonie Papon à venir

Séminaire de statistique
Mardi 11 février 2025, 10 heures 45, Jussieu en salle 15-16 201
Sibylle Marcotte (ENS) Non encore annoncé.

Séminaire de Théorie Ergodique
Mardi 11 février 2025, 10 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Carlos Matheus (CMLS École Polytechnique) À venir

À venir

Les probas du vendredi
Vendredi 14 février 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Alice Contat à venir

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