Bienvenue

Le LPSM est une unité mixte de recherche (UMR 8001) dépendant du CNRS, de Sorbonne Université et de l’Université Paris Cité. Le laboratoire compte environ 200 personnes (dont env. 90 permanents), répartis sur deux sites (Campus P. et M. Curie de Sorbonne Université et Campus Paris Rive Gauche de l’Université Paris Cité).

Les activités de recherche du LPSM couvrent un large spectre en Probabilités et Statistique, depuis les aspects les plus fondamentaux (qui incluent notamment l'Analyse Stochastique, la Géométrie Aléatoire, les Probabilités Numériques et les Systèmes Dynamiques) jusqu’aux applications à la Modélisation dans diverses disciplines (Physique, Biologie, Sciences des Données, Finance, Actuariat, etc), applications qui incluent des partenariats en dehors du monde académique.

Le LPSM est un laboratoire relativement récent. Cependant, ses composantes sont anciennes et proviennent du développement des « mathématiques du hasard » dans le centre de Paris, depuis le premier quart du 20ième siècle (voir ici pour plus de détails).

NB: Site largement inspiré de celui de l'IRIF (merci à eux pour la mise à disposition de leur maquette).

5.6.2025
Lorenzo Zambotti vient d'être nommé membre Senior de L'Institut Universitaire de France à compter du 1er octobre: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2025/Hebdo23/MENS2514954A

Félicitations Lorenzo !

toutes les anciennes actualités

(Ces actualités sont présentées selon un classement mêlant priorité et aléatoire.)

Séminaire de Probabilités
Mardi 30 septembre 2025, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Wendelin Werner (Université de Cambridge) Questions de parité pour les amas de lacets browniens

Un processus de Poisson ponctuel particulier de lacets Browniens sur un graphe métrique (parfois appelé soupe brownienne) est étroitement relié au champ libre Gaussien sur ce graphe (qui est la généralisation naturelle du pont brownien quand on remplace le segment [0,1] par un graphe métrique général).

Nous allons revisiter et généraliser certains résultats de Pitman et Yor sur les ponts de processus de Bessel à ces graphes métriques, et en déduire des propriétés surprenantes de ces amas de lacets browniens. Par exemple, conditionner les modéle à relier deux points donnés x et y revient à ajouter un nombre impair de trajectoires browniennes reliant x et y à une soupe de lacets indépendante.

Séminaire Modélisation et Probabilités
Mercredi 1 octobre 2025, 14 heures 15, Sophie Germain 1013
Brune Massoulié (CEREMADE) From the lifted TASEP to true self-avoiding walks

The lifted TASEP is a variant of the totally asymmetric exclusion process where at each time-step, instead of trying to move forward a uniformly chosen particle, we try to move forward a marked particle which then may pass the marker to another particle. It was introduced by physicists as a toy model for non-reversible event-chain Monte-Carlo algorithms, which are expected to reach equilibrium faster than reversible dynamics. We will study the behaviour of this system on the integer line by evidencing a connexion with true self-avoiding walks, yielding timescales of the dynamics. This is based on joint work with Clément Erignoux, Werner Krauth, François Simenhaus and Cristina Toninelli.

Séminaire Modélisation aléatoire du vivant
Mercredi 1 octobre 2025, 11 heures, 16-26.209
Bixuan Liu (LPSM) Identifiability of VAR(1) model in a stationary setting

Soutenances de thèse
Mercredi 1 octobre 2025, 17 heures, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Moria Grâce Mayala (LPSM) Étude asymptotique des methodes d'ensemble pour la classification déséquilibrée

Résumé: Cette thèse est consacrée à l’étude asymptotique des méthodes d’ensemble, avec un accent particulier sur les forêts aléatoires infinies et les plus proches voisins baggés, entraînés sur des sous-échantillons tirés sans remise, dans le cadre de la classification binaire. Dans la première partie de la thèse, nous établissons un Théorème Central Limite (TCL) pour les forêts aléatoires infinies entraînées sur de tels sous-échantillons. Dans le cadre de la classification déséquilibrée, ces estimateurs souffrent d’une mauvaise représentation de la classe minoritaire dans les données d’entraînement. Pour remédier à ce problème, nous proposons une stratégie de rééchantillonnage pour rééquilibrer la distribution des classes. Bien que l’estimateur résultant satisfasse un TCL, il n’est pas consistant. Pour atténuer son biais, nous introduisons une procédure de débiasage basée sur le rapport de cotes, et démontrons que l’estimateur résultant est consistant et satisfait toujours un TCL. Nous appliquons nos résultats théoriques aux plus proches voisins baggés et montrons que l’estimateur 1-NN baggé débiasé correspond au taux de convergence de son homologue sous-échantillonné tout en atteignant une variance asymptotique plus faible dans la plupart des cas. Dans la deuxième partie de la thèse, nous appliquons nos résultats théoriques aux Forêts Aléatoires Centrées Infinies sous-échantillonnées (ICRF) pour lesquelles nous prouvons un TCL avec des taux de convergence et des constantes explicites. De plus, nous montrons que l’ICRF débiasée atteint une réduction de variance par rapport à l’ICRF standard entraînée sur les données originales. Dans l’ensemble, notre analyse théorique met en évidence les avantages de l’entraînement des forêts aléatoires sur des ensembles de données rééquilibrés suivis d’une étape de débiasage, par opposition à l’entraînement sur les données originales. Enfin, nous illustrons la validité empirique de ces résultats à travers une étude appliquée à un ensemble de données réel d’une compagnie d’assurance non-vie danoise dans le contexte de la détection de fraude.

Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques
Jeudi 2 octobre 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Stefano De Marco (Ecole Polytechnique) Schroedinger Bridges with jumps for time series generation

We explore the applications of entropic optimal transport, and precisely the technology of Schroedinger bridges, to the problem of time series generation. We extend the framework of [M. Hamdouche, P. Henry-Labordere, H. Pham, Generative modeling for time series via Schrödinger bridge, 2023] to jump-diffusions, therefore allowing for jumps in the trajectories of the generative process. We discuss the implementation of the resulting generative model, with a focus on financial or related time series (Equity returns, energy consumption). Joint work with Davide Zanni and Huyen Pham.

Les probas du vendredi
Vendredi 3 octobre 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Alberto Bonicelli (LPSM) Path integral expectations for one-dimensional Itô diffusions

In this seminar I will introduce the basic ideas at the heart of the Martin-Siggia-Rose path integral representation of the Feller semigroup of an Itô diffusion. This approach has the net advantage of allowing for the use of manifold techniques from classical and quantum field theory to study the statistics of noisy systems. Yet, its derivation is only forma, thus prompting the question wether and how one can give it solid mathematical foundations. Trying to address this problem, I will show how the intrplay between an expansion of path integral expectations labelled by suitable multi-indices and a reformulation of the Ito-Taylor expansion for moments of the Ito diffusion leads to interesting results, at least in a scalar setting.

Séminaire de statistique
Mardi 7 octobre 2025, 10 heures 45, Jussieu salle Paul Lévy (16-26-209)
Gabriel Victorino Cardoso (Mines ParisTech) Non encore annoncé.

Événements du LPSM
Mercredi 8 octobre 2025, 9 heures 30, Amphi 25 (Jussieu)
Journée de Rentrée 2025

Les probas du vendredi
Vendredi 10 octobre 2025, 11 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Francesca Cottini (LPSM) à venir

Séminaire de Probabilités
Mardi 14 octobre 2025, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Ivailo Hartarsky (CNRS, Université de Lyon 1) Catalan percolation

In Catalan percolation, one declares the edges {i,i+1} for i in Z occupied and each edge {i,j} in Z with j >= i+2 open independently with probability p. For k >= i+2, we recursively define {i,k} to be occupied if {i,k} is open and both {i,j} and {j,k} are occupied for some j in {i+1,…,k-1}. The model was introduced by Gravner and Kolesnik in the context of polluted bootstrap percolation, but is tightly linked with Catalan structures and oriented percolation. We establish that the critical parameter of the model is strictly between the natural lower and upper bounds given by 1/4 and the critical probability of oriented site percolation on Z^2 respectively. The most challenging part of the proof is a strict inequality for the critical parameter of an oriented percolation model with non-decaying infinite range dependencies, not relying on the Aizenman-Grimmett argument for essential enhancements. The talk is based on joint work with Eleanor Archer, Brett Kolesnik, Sam Olesker-Taylor, Bruno Schapira and Daniel Valesin available at https://arxiv.org/abs/2404.19583.

Séminaire sur les processus de Hawkes
Mardi 14 octobre 2025, 14 heures, Salle 16-26-127
Raphael Romero simHawnet: a modified Hawkes process for temporal network simulation

Séminaire Modélisation et Probabilités
Mercredi 15 octobre 2025, 14 heures 15, Sophie Germain 1013
Henri Elad-Altman (LAGA - Université Sorbonne Paris Nord) Non encore annoncé.

Séminaire doctoral du LPSM
Jeudi 16 octobre 2025, 17 heures 30, Jussieu - Salle Paul Lévy (16-26 209)
Non Encore Annoncé Non encore annoncé

Séminaire de Probabilités
Mardi 21 octobre 2025, 14 heures, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Rémi Rhodes (Université Aix-Marseille) non encore annoncé

Séminaire de Théorie Ergodique
Mardi 21 octobre 2025, 10 heures 30, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209
Matthew D. Foreman (University of California, Irvine) Non encore annoncé.

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