Sonia Fourati

Chercheuse au LPSM, MCF
4, place Jussieu
75005 Paris

Explicit solutions of the exit problem for a class of Levy processes Applications to the pricing of double barrier options.
Stoc. Proc.Appl.-122 p. 1034-1067 (2012)

Fluctuations of Lévy processes and scattering theory.
Trans. Amer. Math. Soc, Vol 362, 1 (2010)

Inversion de l'espace et du temps des processus de Lévy stables.
Prob. Th. Rel. Fields. 135 no. 2, p. 201-215. (2006)

Vervaat et Lévy.
Annales de l'IHP. numéro dédié à P-A. Meyer. 41, 3 p. 461-478. (2005)

Points de croissance des processus de Lévy et théorie générale des processus.
Prob. Th. Rel. Fields. 110. p.13-49. (1998)

Représentation des mesures par des fonctionnelles additives entre deux temps.
Annales de l'IHP. Vol 31, no3, p. 527-544 (1995).

Une propriété de Markov pour les processus indexés par R.
Séminaire de Probabilités XXIX.Springer-Verlag p.133-154(1995)

Tribus homogènes et commutation des projections.
En collaboration avec Erik Lenglart.
Séminaire de Probabiliés XXI.Springer-Verlag p. 276-288 (1987)

Some remarks on Bernstein functions and some subclasses.
En collaboration avec W. Jedidi
hal-00649018 (2011)

Fluctuation des processus de Lévy et dispersion (scattering).
C.R.A.S. Vol 342. no 2. p.135-139 (2006)

Krein theory on strings applied to fluctuations of Lévy processes.
arxiv-0508612 (2005)