Send via e-MailImprimer × Team Financial and Actuarial Mathematics, Numerical Probability (Head of the Team) Research interests Mathematical finance and insurance Numerical probability Partial differential equations (viscosity sense) Stochastic analysis Stochastic optimization PhD students Wassim Wahbi (co-advised with Pierre Cardaliaguet). Defended in December 2018. Jeremy Chichportich (Starting January 2020). Antonio Ocello (Strating January 2021). Recent doctoral dissertation committees Hélène Hibon, 2017, Université Rennes I (France). Title: Equations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs) quadratiques et réfléchies. (referee) Nuahuel Foresta, 2018, Polytecnico di Milano (Italy). Title: Reflected backward stochastic differential equations driven by marked point processes and applications to optimal stopping and optimal switching. (referee) Julien Baptiste, 2018, Université Paris Dauphine (France). Title: Résolution de problèmes numériques en finance : évaluation d'options et méthodes d'apprentissage automatique appliquées au trading algorithmique. Florian Rasamoely, 2018, Université Paris Saclay (France). Title: Modélisation de carnet d’ordre et gestion de risque de liquidité. (referee) Sahar Ben Aziza, 2018, Université de Tunis (Tunisie). Title: Stochastic Control Problem: Numerical Approach for Mean Field Games and Microgrid Management. (referee) Xiaoli Wei, 2018, Université Paris Diderot (France). Title: Problème de contrôle de type McKEAN-VLASOV et applications. Sina Yansori, 2019, University of Alberta (Canada). Title: Deflators, Log-Optimal Portfolio and Numéraire Portfolio for Markets Under Random Horizon. (referee) Arij Mani, 2019, Le Mans Université (France). Title: Some contributions to backward stochastic differential equations and applications. Cyril Bénézet, 2019, Université Paris Diderot. Title : Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et problèmes de switching avec incertitude sur les coûts. Thibaut Montes, 2020, Sorbonne Université (France). Title: Méthodes numériques par quantification optimale en finance. Yamid Alexander Osorio Agudelo, 2020. Instituto Polytécnico Nacional (Mexico). Title: Switching Control Problems and Reflected Backward Stochastic Differential Equations with Càdlàg Data. (referee) Johann Nicolle, 2020, Université de Paris (France). Title: Quelques contributions des méthodes d’apprentissage bayésien et algorithmique aux problèmes de sélection de portefeuilles. Rancy El Nmeir, 2020, Sorbonne Université (France). Title: Quantification gloutonne : nouvelle approche et applications aux E.D.S. rétrogrades réfléchies. Sébastien Mollaret, 2021, Université Gustave Eiffel (France). Title: Applications d’algorithmes d’intelligence artificielle en finance quantitative. Andrew Soane, 2022, Cap Town University (South Africa). Title: Enlargement of Filtration, BSDEs and Optimal Stopping Problems. (referee) Isaac Cohen-Sabban, 2022, Sorbonne Université (France). Title: Analyse statistique de l'évolution des sinistres graves pour une garantie risque corporel. Back to the main page