Team

Financial and Actuarial Mathematics, Numerical Probability

(Head of the Team)

Research interests

  • Mathematical finance and insurance
  • Numerical probability
  • Partial differential equations (viscosity sense)
  • Stochastic analysis
  • Stochastic optimization

PhD students

  • Wassim Wahbi (co-advised with Pierre Cardaliaguet). Defended in December 2018.
  • Jeremy Chichportich (Starting January 2020).
  • Antonio Ocello (Strating January 2021).

Recent doctoral dissertation committees

  • Hélène Hibon, 2017, Université Rennes I (France). Title: Equations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs) quadratiques et réfléchies. (referee)
  • Nuahuel Foresta, 2018, Polytecnico di Milano (Italy). Title: Reflected backward stochastic differential equations driven by marked point processes and applications to optimal stopping and optimal switching. (referee)
  • Julien Baptiste, 2018, Université Paris Dauphine (France). Title: Résolution de problèmes numériques en finance : évaluation d'options et méthodes d'apprentissage automatique appliquées au trading algorithmique.
  • Florian Rasamoely, 2018, Université Paris Saclay (France). Title: Modélisation de carnet d’ordre et gestion de risque de liquidité. (referee)
  • Sahar Ben Aziza, 2018, Université de Tunis (Tunisie). Title: Stochastic Control Problem: Numerical Approach for Mean Field Games and Microgrid Management. (referee)
  • Xiaoli Wei, 2018, Université Paris Diderot (France). Title: Problème de contrôle de type McKEAN-VLASOV et applications.
  • Sina Yansori, 2019, University of Alberta (Canada). Title: Deflators, Log-Optimal Portfolio and Numéraire Portfolio for Markets Under Random Horizon. (referee)
  • Arij Mani, 2019, Le Mans Université (France). Title: Some contributions to backward stochastic differential equations and applications.
  • Cyril Bénézet, 2019, Université Paris Diderot. Title : Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et problèmes de switching avec incertitude sur les coûts.
  • Thibaut Montes, 2020, Sorbonne Université (France). Title: Méthodes numériques par quantification optimale en finance.
  • Yamid Alexander Osorio Agudelo, 2020. Instituto Polytécnico Nacional (Mexico). Title: Switching Control Problems and Reflected Backward Stochastic Differential Equations with Càdlàg Data. (referee)
  • Johann Nicolle, 2020, Université de Paris (France). Title: Quelques contributions des méthodes d’apprentissage bayésien et algorithmique aux problèmes de sélection de portefeuilles.
  • Rancy El Nmeir, 2020, Sorbonne Université (France). Title: Quantification gloutonne : nouvelle approche et applications aux E.D.S. rétrogrades réfléchies.
  • Sébastien Mollaret, 2021, Université Gustave Eiffel (France). Title: Applications d’algorithmes d’intelligence artificielle en finance quantitative.
  • Andrew Soane, 2022, Cap Town University (South Africa). Title: Enlargement of Filtration, BSDEs and Optimal Stopping Problems. (referee)
  • Isaac Cohen-Sabban, 2022, Sorbonne Université (France). Title: Analyse statistique de l'évolution des sinistres graves pour une garantie risque corporel.

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