Stéphane Menozzi

Processus de diffusion stoppés: overshoot et correction de domaine (Code de simulation)

Thèse

Notes d'Introduction au C++

Cours d'Introduction aux EDS rétrogrades (Notes du Cours dispensé à l'Université Ritsumeikan (Kyoto) en Novembre 2007)

Module Méthodes de Monte Carlo en Finance et C++ (Master P7)

Année 2005-2006: TP1 , TP2 , TP3

Année 2006-2007: TP1 , TP2

Année 2007-2008: TP1 , TP2

Année 2008-2009: TP1 , TP2

Examens: 2005-2006

TP Monte Carlo en finance: 2007-2008

Notes sur la discrétisation d'un Ornstein Uhlenbeck

Enoncés des TP du Module Méthodes de Monte Carlo (Master ISIFAR)

Année 2006-2007: TP1 , TP2 , TP3

Année 2009-2010: TP3 ,

Documents: Examen 2006 , Exercice BONUS examen 2007 , Exercice BONUS examen 2008 , Correction Examen 2008: , Exercice bonus examen 2009:

Documents C++: Examen 2007

Générateur Mersenne Twister "en C++":

Enoncés des Projets du Module Méthodes de Monte Carlo en Finance et C++ (Master P7)

TP Méthodes de Monte Carlo en Finance (Masters Modélisation Aléatoire et Isifar): classe myRand

Enoncés des TD et TP de Méthodes Numériques (Licence III de Mathématiques): Année 2005-2006 , Année 2006-2007 .

Dernière modification le 02 Septembre 2016