Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Révision précédente | |||
— | users:pages:index [2025/03/27 17:38] (Version actuelle) – [Publications et travaux] pages | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{page> | ||
+ | |||
+ | ====== Page personnelle de Gilles Pagès ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Gilles Pagès** | ||
+ | |||
+ | Professeur à Sorbonne Université | ||
+ | |||
+ | **Adresse :** | ||
+ | |||
+ | Laboratoire de Probabilités, | ||
+ | Campus de Jussieu, | ||
+ | case 153 | ||
+ | 4,pl. Jussieu | ||
+ | 75252 Paris Cedex 5 | ||
+ | |||
+ | **Téléphone :** +33(0)1 44 27 72 25 | ||
+ | |||
+ | **Fax :** +33(0)1 | ||
+ | |||
+ | **e-mail :** '' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ** ** | ||
+ | |||
+ | **Directeur honoraire (2009-2013) du** [[https:// | ||
+ | |||
+ | **Responsable SU du** [[https:// | ||
+ | |||
+ | **Editeur-en-chef (co-)** //ESAIM P&S// (2013-2017) | ||
+ | |||
+ | Editeur associé // Market Microstructure and Liquidity // (2013-.) | ||
+ | |||
+ | Editeur associé //ESAIM P&S// (2009-) | ||
+ | |||
+ | Editeur associé // | ||
+ | |||
+ | Editeur associé // | ||
+ | |||
+ | Editeur associé Stochastic Processes and their Applications (1993-2007) | ||
+ | |||
+ | Membre de la Commission // | ||
+ | |||
+ | ===== Actualités (plus ou moins récente...) ===== | ||
+ | * With H. Luschgy, [[https:// | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | * Errata de l' | ||
+ | | ||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | ======Principaux thèmes de recherche====== | ||
+ | |||
+ | - Probabilités numériques | ||
+ | - Mathématiques Financières | ||
+ | - Quantification vectorielle et fonctionnelle | ||
+ | - Algorithmes Stochastiques | ||
+ | - Analyse numérique des systèmes dynamiques en temps long | ||
+ | - Théorèmes Limites | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ma liste de publications thématique est en cours de construction. Pour l' | ||
+ | |||
+ | ====== Publications et travaux ====== | ||
+ | |||
+ | **A. Revues internationales avec comité de lecture (126) et livre (niveau recherche).** | ||
+ | |||
+ | 129. Avec B. Jourdain, Convex ordering of solutions to one-dimensional SDEs, arXiv: | ||
+ | |||
+ | 128. Avec B. Jourdain, Convex comparison of Gaussian mixtures, arXiv: | ||
+ | |||
+ | 127. Avec B. Jourdain, Convex ordering for stochastic Volterra equations and their Euler schemes. // Finance Stoch.// 29 (2025), no. 1, 1–62. | ||
+ | |||
+ | 126. Avec S. Crépey, N. Frikha, A. Louzi, | ||
+ | |||
+ | 125. Avec V. Lemaire et C. Yeo, Swing contract pricing: with and without neural networks.// Front. Math. Finance//3, no. 2, 270–303, 2024. | ||
+ | |||
+ | 124. Avec P. Bras, Convergence of Langevin-simulated annealing algorithms with multiplicative noise. // Math. Comp.// 93, no. 348, 1761–1803, | ||
+ | |||
+ | 123. Avec O. Faugeras, Risk quantization by magnitude and propensity.// | ||
+ | |||
+ | 122 Avec H. Luschgy **(livre)**, | ||
+ | |||
+ | 121. Avec C. Rey, Discretization of the ergodic functional central limit theorem. // J. Theoret. Probab.// 36, no. 4, 2359–2402. 2023, 116, 134–147, 2024. | ||
+ | |||
+ | 120. AvecP. Bras, Convergence of Langevin-simulated annealing algorithms with multiplicative noise II: Total variation.// | ||
+ | |||
+ | 119. Avec Y. Liu, | ||
+ | |||
+ | 118. Avec M. Laurière et O. Pironneau, | ||
+ | |||
+ | 117. Avec F. Panloup, Unadjusted Langevin algorithm with multiplicative noise: Total variation and Wasserstein bounds,// | ||
+ | |||
+ | 116. Avec R. El Nmeir, Rancy, H. Luschgy, New approach to greedy vector quantization.// | ||
+ | |||
+ | 115. Avec Y. Liu, Monotone convex order for the McKean-Vlasov processes. // | ||
+ | |||
+ | 114. Avec P. Bras, Total variation distance between two diffusions in small time with unbounded drift: application to the Euler-Maruyama scheme.// | ||
+ | |||
+ | 113. Avec V. Lemaire et T. Montes, Stationary Heston model: Calibration and Pricing of exotics using Product Recursive Quantization, | ||
+ | |||
+ | 112. Avec B. Jourdain, Quantization and martingale couplings, //ALEA, Lat. Am. J. Probab. Math. Stat.//, 19(1), 1–22, 2022. | ||
+ | |||
+ | 111. Avec B. Jourdain, Optimal dual quantizers of 1D log-concave distributions: | ||
+ | |||
+ | 110. Avec B. Jourdain, Convex order, quantization and monotone approximations of ARCH models, //Journal of Theoretical Probability//, | ||
+ | |||
+ | 109. Avec G. Callegaro, M. Grasselli, Fast hybrid schemes for fractional Riccati equations (rough is not so tough). //Math. Oper. Res.// 46(1), 221–254, 2021. | ||
+ | |||
+ | 108. Avec A. Sagna, Weak and strong error analysis of recursive quantization: | ||
+ | | ||
+ | 107. Avec Y. Liu, Yating, | ||
+ | |||
+ | 106. Avec I. Honoré, S. Menozzi, Non-Asymptotic Gaussian Estimates for the Recursive Approximation of the Invariant Measure of a Diffusion. //Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat.//, 56(3), 1559–1605, | ||
+ | |||
+ | 105. Avec G. Callegaro, M. Grasselli, Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough). // | ||
+ | |||
+ | 104. Avec V. Lemaire, T. Montes, Quantization-based Bermudan option pricing in the FX world, à paraître dans //J. of Comput. Fin.//, arXiv: | ||
+ | |||
+ | 103. Avec D. Giorgi, V. Lemaire, Weak Error for Nested Multilevel Monte Carlo, //Methodol. Comput. Appl. Probab.//, 22(3), 1325–1348, | ||
+ | |||
+ | 102. Avec A. Sagna, Weak and strong error analysis of recursive quantization: | ||
+ | |||
+ | 101. Avec Y. Liu, Characterization of probability distribution convergence in Wasserstein distance by L^p-quantization error function. // | ||
+ | |||
+ | 100. Avec V. Lemaire, T. Montes, New weak error bounds and expansions for optimal quantization. //J. Comput. Appl. Math.// 371, 2020. | ||
+ | |||
+ | 99. Avec C. Rey, Recursive computation of invariant distributions of Feller processes. // | ||
+ | |||
+ | 98. Avec L. Fiorin, A. Sagna, Product Markovian quantization of a diffusion process with applications to finance. //Methodol. Comput. Appl. Probab.//, 21(4), 1087–1118, | ||
+ | |||
+ | 97. Avec S. Laruelle, Nonlinear Randomized Urn Models: a Stochastic Approximation Viewpoint, | ||
+ | |||
+ | 96. Avec C. Rey, Recursive computation of the invariant distributions of Feller processes: revisited examples and new applications. //Monte Carlo Methods Appl.//, 25(1), 1–36, 2019. | ||
+ | |||
+ | 95. Avec F. Panloup, Weighted multilevel Langevin simulation of invariant measures. //Ann. Appl. Probab.// 28 (6), 3358–3417, | ||
+ | |||
+ | 94. Avec A. Sagna, | ||
+ | |||
+ | 93. Avec O. Pironneau, G. Sall, The Parareal Algorithm for American Options, //SIAM J. Financial Math.//, 9(3), 966–993, 2018. | ||
+ | |||
+ | 92. Avec O. Pironneau, G. Sall, Vibrato and automatic differentiation for high order derivatives and sensitivities of financial options, //Journal of Computational Finance// | ||
+ | |||
+ | 91. Avec B. Wilbertz, Sharp rate for the dual quantization problem. // | ||
+ | |||
+ | 90. Avec D. Giorgi, V. Lemaire, Limit theorems for weighted and regular multilevel estimators. //Monte Carlo Methods Appl.//, 23 (1), 43–70, 2017. | ||
+ | |||
+ | 89. Avec O. Pironneau, G. Sall, The Parareal Algorithm for American Options, //C.R. Académie des Sciences de Paris//, série I, 2016, http:// | ||
+ | |||
+ | 88. | ||
+ | |||
+ | 87. Avec V. Lemaire, | ||
+ | |||
+ | 86. | ||
+ | |||
+ | 85. Avec J. Yu, Pointwise convergence of the Lloyd algorithm in higher dimension //SIAM J. Control Optim.//, 54(5), 2354–2382, | ||
+ | |||
+ | 84. Avec O. Bardou et N. Frikha. CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm, // | ||
+ | |||
+ | 83. Avec A. Sagna, Recursive Marginal Quantization of the Euler Scheme of a Diffusion Process. //Appl. Math. Finance//, 22(5), 463–498, 2015. | ||
+ | |||
+ | 82. Avec V. Lemaire et F. Panloup, Invariant measure of duplicated diffusions and application to Richardson-Romberg extrapolation, | ||
+ | |||
+ | 81. Avec H. Luschgy, Greedy vector quantization. //J. Approx. Theory//, 198, 111–131, 2015. | ||
+ | |||
+ | 80. Avec S. Corlay, Functional stratification of Gaussian processes, //Monte Carlo and Applications Journal//, 21(1):1-32, 2015. | ||
+ | |||
+ | 79. Avec H. Luschgy, Constructive quadratic functional quantization and critical dimension. //Electron. J. Probab.//, 19(50), 19 pp, 2014. | ||
+ | |||
+ | 78. Avec F. Panloup, A mixed-step algorithm for the approximation of the stationary regime of a diffusion, //Stoch. Proc. and their Appl.//, 124(1): | ||
+ | |||
+ | 77. A functional co-monotony principle with an application to peacocks and barrier options, // | ||
+ | |||
+ | 76. Avec S. Laruelle et C.-A. Lehalle, Optimal posting distance of limit orders: a stochastic algorithm approach, | ||
+ | |||
+ | 75. Avec S. Laruelle, Randomized urns models revisited using Stochastic Approximation, | ||
+ | |||
+ | 74. Avec B. Wilbertz, Intrinsic stationarity for vector quantization: | ||
+ | |||
+ | 73. Avec B. Wilbertz, Optimal Delaunay et Voronoi quantization methods for pricing American options, pré-pub PMA, 2011, //Numerical methods in Finance//, (R. Carmona, P. Hu, P. Del Moral, N. Oudjane éds.), Springer, 171-217, 2012. | ||
+ | |||
+ | 72. Avec S. Laruelle, Stochastic approximation using averaging innovations, | ||
+ | |||
+ | 71. Avec | ||
+ | |||
+ | 70. Avec B. Wilbertz, GPGPUs in computational finance: Massive parallel computing for American style options, //Journal of Concurrency and Computation: | ||
+ | |||
+ | 69. Avec S. Graf, H. Luschgy, The local quantization behaviour of absolutely continuous probabilities, | ||
+ | |||
+ | 68. Avec F. Panloup, Ergodic approximation of the distribution of a stationary diffusion : rate of convergence, | ||
+ | |||
+ | 67. Avec B. Wilbertz, Dual Quantization for random walks with application to credit derivatives, | ||
+ | |||
+ | 66. Avec A. Sagna, Asymptotics of the maximal radius of an L^r-optimal sequence of quantizers, // | ||
+ | |||
+ | 65. Avec S. Laruelle et C.-A. Lehalle, Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach, //SIAM J. on Fin. Mathematics//, | ||
+ | |||
+ | 64. Avec S. Graf et H. Luschgy, Fractal functional quantization of mean-regular stochastic processes, //Math. Proc. Camb. Phil. Soc.//, | ||
+ | |||
+ | 63. Avec A. Sellami, Convergence of multi-dimensional quantized SDE’s, // | ||
+ | |||
+ | 62. Avec O. Bardou et S. Bouthemy, When are swing options bang-bang and how to use it ?, // | ||
+ | |||
+ | 61. Avec A.-L. Bronstein et B. Wilbertz, How to speed up the quantization tree algorithm with an application to swing options, // | ||
+ | |||
+ | 60. Avec V. Lemaire, Unconstrained Recursive Importance sampling, //Annals of Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 59. Avec O. Bardou et N. Frikha, Computing VaR and CVaR using Stochastic Approximation and Adaptive Unconstrained Importance Sampling, //Monte Carlo and Applications Journal//, 15(3) :173-210, 2009. | ||
+ | |||
+ | 58. Avec H. Luschgy, Expansions of Gaussian processes and Parseval frames, // | ||
+ | |||
+ | 57. Avec F. Panloup, Approximation of the distribution of a stationary Markov process with application to option pricing, // | ||
+ | |||
+ | 56. Avec O. Bardou et S. Bouthemy, Optimal quantization for the pricing of swing options, //Applied Mathematical Finance//, 16(2): | ||
+ | |||
+ | 46. Avec H. Luschgy et B. Wilbertz, Asymptotically optimal quantization schemes for Gaussian processes, //ESAIM P&S//, 12:127-153, 2008. | ||
+ | |||
+ | 55. Avec H. Luschgy, Functional quantization rate and mean pathwise regularity of processes with an application to Lévy processes. //Annals of Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 54. Avec D. Lamberton, A penalized bandit algorithm, // | ||
+ | |||
+ | 53. Avec H. Luschgy, Moment estimates for Lévy processes, 2006, // | ||
+ | |||
+ | 52. Avec D. Lamberton, How fast is the bandit? // | ||
+ | |||
+ | 51. Avec S. Graf et H. Luschgy, Distortion mismatch in the quantization of probability measures, //ESAIM P&S//, 12:127-154, 2008. | ||
+ | |||
+ | 50. Multi-step Richardson-Romberg extrapolation: | ||
+ | |||
+ | 49. Avec S. Graf et H. Luschgy, Optimal quantizers for Radon random vectors in a Banach space, //J. of Approximation//, | ||
+ | |||
+ | 48. Avec E. Gobet et H. Pham, Discretization and simulation of the Zakai Equation, //SIAM J. on Numerical Analysis//, 44(6): | ||
+ | |||
+ | 47. Avec H. Luschgy, High-resolution product quantization for Gaussian processes under sup-norm distortion, // | ||
+ | |||
+ | 46. Avec S. Delattre, S. Graf, H. Luschgy, Quantization of probability distributions under norm-based distorsion measures II: Self-Similar case, //J. of Math. Analysis and Applications//, | ||
+ | |||
+ | 45. Avec H. Luschgy, Functional quantization of a class of Brownian diffusions: a constructive approach, // | ||
+ | |||
+ | 44. Avec J. Printems, Functional quantization for numerics with an application to option pricing, //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 11(4): | ||
+ | |||
+ | 43. A two-armed bandit type problem revisited, //ESAIM P&S//, 9:277-282, 2005. | ||
+ | |||
+ | 42. Avec H. Pham, Optimal quantization methods for nonlinear filtering with discrete-time observations, | ||
+ | |||
+ | 41. Avec V. Bally et J. Printems, A quantization method for pricing and hedging multi-dimensional American style options, // | ||
+ | |||
+ | 40. Avec S. Delattre, S. Graf, H. Luschgy, Quantization of probability distributions under norm-based distorsion measures, // | ||
+ | |||
+ | 39. Avec D. Lamberton et P. Tarrès, When can the two-armed bandit algorithm be trusted ? //The Annals of Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 38. Avec H. Pham et J. Printems, An Optimal Markovian Quantization Algorithm for Multidimensional Stochastic Control Problems, // | ||
+ | |||
+ | 37. Avec H. Luschgy, Sharp asymptotics of the functional quantization problem for Gaussian processes, //The Annals of Probability//, | ||
+ | |||
+ | 36. Avec S. Graf et H. Luschgy, Functional quantization and small balls probabilities for Gaussian processes, //Journal of Theoretical Probability//, | ||
+ | |||
+ | 35. Avec S. Delattre, J.C. Fort, Local distortion and µ-mass of the cells of one dimensional asymptotically optimal quantizers, //Comm. Statist. Theory Methods//, 33(5), 1087-1117, 2004. | ||
+ | |||
+ | 34. Avec H. Luschgy, Sharp asymptotics of the Kolmogorov entropy for Gaussian measures, //Journal of Functional Analysis//, 212, 89-120, 2004. | ||
+ | |||
+ | 33. Avec J. Printems, Optimal quadratic quantization for numerics: the Gaussian case, //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 9(2), 135-166, 2003. | ||
+ | |||
+ | 32. Avec V. Bally, A quantization algorithm for solving discrete time multidimensional optimal stopping problems, // | ||
+ | 2003. | ||
+ | |||
+ | 31. Avec V. Bally, Error analysis of the quantization algorithm for obstacle problems, // | ||
+ | |||
+ | 30. Avec D. Lamberton, Recursive computation of the invariant distribution of a diffusion : the case of a weakly mean reverting drift, | ||
+ | |||
+ | 29. Avec V. Bally et J. Printems, First Order Schemes in the Numerical Quantization Method, // | ||
+ | |||
+ | 28. Quelques algorithmes stochastiques pour les probabilités numériques, | ||
+ | |||
+ | 27. Avec H. Luschgy, | ||
+ | |||
+ | 26. Avec J.C. Fort, Asymptotics of optimal quantizers for some scalar distributions, | ||
+ | |||
+ | 25. Avec D. Lamberton, Recursive computation of the invariant distribution of a diffusion, // | ||
+ | |||
+ | 24. Avec J.C. Fort, Decreasing step stochastic algorithms: a.s. behaviour of weighted empirical measures, | ||
+ | |||
+ | 23. Avec V. Bally et J. Printems, | ||
+ | |||
+ | 22. Avec J.C. Fort, Asymptotic behavior of the invariant distribution of a stochastic algorithm with constant step, //SIAM Journal on Control and Optimization//, | ||
+ | |||
+ | 21. Avec M. Cottrell et J.C. Fort, Theoretical Aspects of the S.O.M. algorithm, survey, // | ||
+ | |||
+ | 20. Avec M. Benaïm et J.C. Fort, About the convergence of the one dimensional Kohonen algorithm, //Advances in Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 19. Avec M. Benaïm et J.C. Fort, Convergence p.s. de l' | ||
+ | |||
+ | 18. Avec J.C. Fort, About the Kohonen algorithm: strong or weak self-organization?, | ||
+ | |||
+ | 17. Avec J.G. Attali, Approximation of functions by a multi-layer perceptron: a new approach, //Neural Networks//, 10(6)1069-1081, | ||
+ | |||
+ | 16. Avec C. Bouton, About the multi-dimensional Competitive Learning Vector Quantization Algorithm with constant gain, //The Annals of Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 15. Avec M. Ben Alaya, Rate of convergence for computing expectations of stopping functionals of an a-mixing process, //Advances in Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 14. A space vector quantization method for numerical integration, | ||
+ | |||
+ | 13. Avec Y.J. Xiao, Sequences with low discrepancy and pseudo-random numbers : theoretical results and numerical tests, //Journal of Statistical Computation and Simulation//, | ||
+ | |||
+ | 12. Avec M. Cottrell et J.-C. Fort, Comments about " | ||
+ | |||
+ | 11. Avec C. Bouton, Convergence in distribution of the 1-dimensional Kohonen algorithms with non uniform stimuli, //Advances in Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 10. Avec J.C. Fort, On the a.s. convergence of the Kohonen algorithm with a general neighborhood function, //The Annals of Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 9. Avec J.C. Fort, Convergence of stochastic algorithms: from the Kushner & Clark Theorem to the Lyapunov functional, //Advances in Applied Probability//, | ||
+ | |||
+ | 8. Avec C. Bouton, Self-organization and a.s.convergence of the 1-dimensional Kohonen algorithm with non uniformly distributed stimuli, // | ||
+ | |||
+ | 7. Van der Corput sequences, Kakutani Transforms and one-dimensional numerical integration, | ||
+ | |||
+ | 6. Avec D. Lamberton, Sur l' | ||
+ | |||
+ | 5. Avec B. Lapeyre et K. Sab, Sequences with low discrepancy. Generalization and application to Robbins-Monro algorithm, // | ||
+ | |||
+ | 4. Avec B. Lapeyre, Familles de suites à discrépance faible obtenues par itération de transformations de [0,1], Note aux // | ||
+ | |||
+ | 3. Avec A. Jakubowski et J. Mémin, Intégration stochastique et convergence étroite des mesures de probabilité sur l' | ||
+ | |||
+ | 2. Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques, | ||
+ | |||
+ | 1. Deux nouveaux critères de tension pour les suites de semi-martingales localement de carré intégrable, | ||
+ | |||
+ | **A’. Article(s) paru(s) dans une revue avec comité de lecture (non mathématique, | ||
+ | |||
+ | 2. Hasard et duplicité, // | ||
+ | |||
+ | 1. Avec F. Carrance, Les options ou les jeux de la Finance et du Hasard, //Gérer et Comprendre//, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **B. Articles soumis (5)** | ||
+ | |||
+ | 6. Avec Jean-Francois Chassagneux, | ||
+ | | ||
+ | 5. Avec M. Grasselli, Strong Solutions and Quantization-Based Numerical Schemes for a Class of Non-Markovian Volatility Models, arXiv: | ||
+ | |||
+ | 4. Avec Jean-Francois Chassagneux, | ||
+ | |||
+ | 3. Avec V. Lemaire et C. Yeo, A new Input Convex Neural Network with application to options pricing, arXiv: | ||
+ | |||
+ | 2. Avec C. Yeo, Convex ordering for stochastic control: the swing contracts case, arXiv: | ||
+ | |||
+ | 1. Volterra equations with affine drift: looking for stationarity, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **C. Chapitres de livre, Proceedings, | ||
+ | |||
+ | 13. Avec O. Pironneau, | ||
+ | ISBN: 978-0-323-85059-9 | ||
+ | |||
+ | 12. In the name of Chance, in //Chance, computation and life//, (éd. T.Gaudin, | ||
+ | |||
+ | 11. De quoi le hasard est-il le nom ?, in //Le hasard, le calcul et la vie, (Colloque de Cerisy, 2019)//, Coll. : Systèmes d’information, | ||
+ | [264 pages [ISBN papier : 9781784057244 ISBN ebook : 9781784067243 | ||
+ | | ||
+ | 10. Avec C. Mbaye, F. Vrins, An antithetic approach of multilevel Richardson-Romberg extrapolation estimator for multidimensional SDEs. Numerical analysis and its applications, | ||
+ | |||
+ | 9. Introduction to optimal Vector Quantization and applications to numerics, in Proc. of CEMRACS’13, | ||
+ | |||
+ | 8. Avec M. Hoffmann, M. Labadie, C.-A. Lehalle, H. Pham et M. Rosenbaum, Optimization and statistical methods for high frequency finance, Proc. of Conf. SMAI’13, ESAIM Proceedings & Surveys, J.S. Dershin éditeur, 45, 219-228, 2014. | ||
+ | |||
+ | 7. Optimal quantization for finance, Encyclopedia of Quantitative Finance, R. Cont éditeur, Wiley, 2010. | ||
+ | |||
+ | 6. Avec J. Printems, Optimal quantization for finance: from random vectors to stochastic processes, chapitre du Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance (special volume) (A. Bensoussan, Q. Zhang guest éds.), coll. Handbook of Numerical Analysis (P.G. Ciarlet Editor), North Holland, 595-649, 2009. | ||
+ | |||
+ | 5. Quadratic optimal functional quantization of stochastic processes and numerical applications (plenary conference), | ||
+ | |||
+ | 4. Avec E. Gobet et M. Yor, Mathématiques et Finance, Actes du colloque Aspects des mathématiques financières, | ||
+ | |||
+ | 3. Avec E. Gobet et M. Yor, Mathematics and Finance, Actes du colloque Aspects of mathematical finance, (M. Yor éd.), Springer, 63-76, 2008. | ||
+ | |||
+ | 2. Avec J. Printems et H. Pham, Optimal quantization methods and applications to numerical problems in finance, Handbook on Numerical Methods in Finance (S. Rachev, ed.), Birkhauser, Boston, 253-298, 2004. | ||
+ | |||
+ | 1. Avec J.C. Fort, Réseaux de neurones : des méthodes connexionnistes en apprentissage, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **D. Actes de congrès et colloques (9)** | ||
+ | |||
+ | Figurent seules dans cette liste les contributions rendant compte d'un résultat original n' | ||
+ | |||
+ | 9. Avec P.E. Chaudru de Raynal, C. Rey, Numerical methods for stochastic differential equations: two examples. SMAI 2017—8e Biennale Française des Mathématiques Appliquées et Industrielles, | ||
+ | |||
+ | 8. O. Bardou, N. Frikha et G. Pagès, Recursive computation of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk using MC and QMC, à paraître dans Proceedings of MCQMC’08, Montréal, (P. L’Ecuyer et A. Owen éds), Springer, Berlin. | ||
+ | |||
+ | 7. Avec J.-C. Fort, Quantization vs Organization in the Kohonen S.O.M., Proceedings of the ESANN' 96, M. Verleysen éd., Editions D Facto (ISBN 2-9600049-0-6), | ||
+ | |||
+ | 6. Avec J.-C. Fort, About the convergence of the generalized Kohonen algorithm. Proceedings of the ICANN 94 (Naples), M. Marinaro & P.G. Morasso éds., Springer-Verlag, | ||
+ | |||
+ | 5. Avec J.-C. Fort, A non linear Kohonen algorithm, Proceedings of the ESANN' 94, M. Verleysen éd., Editions D Facto (ISBN 2-9600049-0-6), | ||
+ | |||
+ | 4. Voronoi Tessellation, | ||
+ | |||
+ | 3. Avec J.P. Borel, Y.J. Xiao Halton Sequences, Kakutani Transforms and Numerical integration, | ||
+ | |||
+ | 2. Avec D. Lamberton, Convergence des réduites d'une suite de processus càdlàgs, Cahiers du Cerma,1990, 11, 115-130. | ||
+ | |||
+ | 1. | ||
+ | |||
+ | **E. Ouvrages pédagogiques ou « grand public » (4)** | ||
+ | |||
+ | **Livres (6)** | ||
+ | |||
+ | 6. // Numerical Probability. An introduction with applications to finance//. Universitext. Springer, Cham, 2018. xxi+579 pp. ISBN: 978-3-319-90274-6; | ||
+ | |||
+ | 5. Avec M. Briane, // | ||
+ | |||
+ | 4. Avec L. Carassus, Finance de Marché, les marchés financiers à temps discret, Vuibert, 384p., 2015. | ||
+ | |||
+ | 3. //101 quizz qui banquent// (Mathématiques et Finance sont-elles indépendantes ?) Vuibert, 2009, 245p (2è édition 2011). | ||
+ | |||
+ | 2 //En passant par hasard//, les probabilités dans la vie de tous les jours, avec C. Bouzitat (collab. F. Carrance, F. Petit), 300p., Vuibert, 1999 (3è édition 2003). {{ : | ||
+ | |||
+ | 1. // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **et divers articles « grand public »...(12)** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 12. French touch ou fuite des cerveaux ?, // | ||
+ | |||
+ | 11. Avec N. El Karoui, Comment devenir quant, 6p., site web www.maths-fi.com, | ||
+ | |||
+ | 10. Comment faire sauter les bouchons ? in L' | ||
+ | |||
+ | 9. Tirer des nombres à Pile ou Face, in Les nombres, dossiers hors-série de //Science & Vie Junior//, 86-94, Octobre 1996. | ||
+ | |||
+ | 8. Avec C. Bouzitat, Pour quelques images de plus..., // | ||
+ | |||
+ | 7. Avec C. Bouzitat, Y-a-t' | ||
+ | |||
+ | 6. Avec C. Bouzitat, Française des Jeux, biographie non autorisée : 1er tirage, le Loto ; 2è tirage : la Suite, // | ||
+ | |||
+ | 6bis. | ||
+ | |||
+ | 5. Avec C. Bouzitat, Les jours se suivent, les boules aussi ..., // | ||
+ | |||
+ | 4. Avec C. Bouzitat, Tant qu'il y aura des routes ..., // | ||
+ | |||
+ | 3. Avec C. Bouzitat, Faites vos jeux ..., // | ||
+ | |||
+ | 2. Éléments d' | ||
+ | |||
+ | 1. Avec F. Carrance, Les options ou les jeux de la Finance et du Hasard, // | ||