====== Bienvenue sur la page de Thierry MEYRE ====== {{:users:meyre:meyre-lpsm.jpg?173*188|meyre}} =====Coordonnées===== * **Adresse physique :** Université de Paris. UFR de Mathématiques. Bâtiment Sophie Germain (bureau 543). 8 place Aurélie Nemours. 75013 PARIS * **Adresse postale :** Université de Paris. UFR de Mathématiques. Bâtiment Sophie Germain. Case courrier 7012. 8 place Aurélie Nemours 75205 PARIS CEDEX 13 * **Contact :** meyre[at]lpsm.paris (remplacez [at] par @) * **Téléphone :** 01.57.27.92.02 =====PRÉPARATION À L’AGRÉGATION INTERNE===== ====Livre électronique téléchargeable==== Le livre électronique {{ :users:meyre:series-integrales-et-probabilites.pdf |Séries, intégrales et probabilités}} est disponible pendant les oraux du concours. Il a été mis à jour le 22/01/2024. ====Livre (papier) "Séries et intégrales", éditions Calvage & Mounet, paru en mai 2025==== Les séries numériques et tous les aspects de l'intégration qui sont au programme de l'agrégation interne sont présentés avec de nombreux exemples et exercices, de façon beaucoup plus détaillée que dans le livre électronique ci-dessus. {{:users:meyre:couverture_series_integrales.jpg ?400 |}} **Table des matières:** - Séries numériques - Intégrale de Riemann - Intégrale de Riemann : applications et compléments - Intégrales impropres - Intégrabilité sur un intervalle - Intégrale dépendant d'un paramètre - Intégrales multiples - Calcul approché d'une intégrale -------- ---- ---- ---- ====Livre (papier) de probabilités en deux tomes, éditions Calvage & Mounet==== Le calcul des probabilités y est présenté avec de nombreux exemples et exercices, de façon beaucoup plus détaillée que dans le livre électronique ci-dessus. Pour tenir compte de l'évolution du programme 2019, la statistique mathématique fait l'objet de trois chapitres dans le tome second. ===Tome premier : probabilités discrètes=== {{:users:meyre:couverture-proba-calvage-tome1.png?300 |}} Table des matières: - Modélisation d'une expérience aléatoire - Espace probabilisé fini ou dénombrable - Probabilité conditionnelle et évènements indépendants - Loi et espérance d'une variable aléatoire discrète - Indépendance de variables discrètes - Moments d'une variable discrète - Covariance. Corrélation - Approximations de la loi binomiale, applications ---- ===Tome second : probabilités continues, statistique mathématique=== {{:users:meyre:couverture-proba-calvage-tome2.jpg?350 |}} Table des matières: - Probabilités sur R - Moments d'une variable aléatoire à densité - Vecteurs aléatoires et indépendance - Loi des grands nombres - Le théorème-limite central - Modèle statistique - Estimation paramétrique ponctuelle - Échantillons gaussiens ---- ---- =====OUVRAGES ET PUBLICATIONS===== * //Calcul stochastique et modèles de diffusions (cours et exercices corrigés), 3e édition//\\ en collaboration avec F.Comets, chez [[https://www.dunod.com/sciences-techniques/calcul-stochastique-et-modeles-diffusions-cours-et-exercices-corriges|Dunod]] (2020). {{ :users:meyre:couverture_csmd_1et4.pdf?200 |Couverture et sommaire}}\\ {{:users:meyre:couverture_csmd_premiere.jpg?200|}} * //Exercices de probabilités (licence, master, écoles d'ingénieurs)//\\ en collaboration avec M.Cottrell, V. Genon-Catalot et C. Duhamel, chez [[http://store.cassini.fr/enseignement-des-mathematiques/23-exercices-de-probabilites.html|Cassini]] (4ème édition, 2016) \\ {{:users:meyre:couverture_cottrell_2016.jpg?200|}} * //On the occupation times of cones by Brownian motion//\\ en collaboration avec W.Werner, Probab.Theory Relat.Fields 101, 409-419 (1995) * //Estimation asymptotique du rayon du plus grand disque recouvert par la saucisse de Wiener plane//\\ en collaboration avec W.Werner, Stochastics and Stoch.Reports Vol.48 , p.45-59 (1994). * //Points cônes du mouvement brownien plan, le cas critique//\\ en collaboration avec J-F.Le Gall, Probab.Th.Rel.Fields 93 , 231-247 (1992). * //Etude asymptotique du temps passé par le mouvement brownien dans un cône//\\ Ann.Inst.Henri Poincaré Vol.27, n°1, p.107-124 (1991).