**Team**

Financial and Actuarial Mathematics, Numerical Probability

(Head of the Team)

**Research interests**

  * Mathematical finance and insurance
  * Numerical probability
  * Partial differential equations (viscosity sense)
  * Stochastic analysis
  * Stochastic optimization

**PhD students**

  * Antonio Ocello January 2021 - November 2023. Title: Dynamic optimization of branching diffusion processes.
  * Jeremy Chichportich (co-advised with Romuald Elie) January 2020 - March 2023. Title: Some Applications of Learning Algorithms in Quantitative Finance.
  * Wassim Wahbi (co-advised with Pierre Cardaliaguet) September 2014 - December 2018. Title: Stochastic Control on Networks.   

  
**Recent doctoral dissertation committees**

  * Hélène Hibon, 2017, Université Rennes I (France). Title: Equations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSRs) quadratiques et réfléchies. (**referee**)
  * Nuahuel Foresta, 2018, Polytecnico di Milano (Italy). Title: Reflected backward stochastic differential equations driven by marked point processes and applications to optimal stopping and optimal switching. (**referee**)
  * Julien Baptiste, 2018, Université Paris Dauphine (France). Title: Résolution de problèmes numériques en finance : évaluation d'options et méthodes d'apprentissage automatique appliquées au trading algorithmique.
  * Florian Rasamoely, 2018, Université Paris Saclay (France). Title: Modélisation de carnet d’ordre et gestion de risque de liquidité. (**referee**)
  * Sahar Ben Aziza, 2018, Université de Tunis (Tunisie). Title: Stochastic Control Problem: Numerical Approach for Mean Field Games and Microgrid Management. (**referee**)
  * Xiaoli Wei, 2018, Université Paris Diderot (France). Title: Problème de contrôle de type McKEAN-VLASOV et applications.
  * Sina Yansori, 2019, University of Alberta (Canada). Title: Deflators, Log-Optimal Portfolio and Numéraire Portfolio for Markets Under Random Horizon. (**referee**)
  * Arij Mani, 2019, Le Mans Université (France). Title: Some contributions to backward stochastic differential equations and applications.
  * Cyril Bénézet, 2019, Université Paris Diderot. Title : Étude de méthodes numériques pour la couverture partielle et problèmes de switching avec incertitude sur les coûts.
  * Thibaut Montes, 2020, Sorbonne Université (France). Title: Méthodes numériques par quantification optimale en finance.
  * Yamid Alexander Osorio Agudelo, 2020. Instituto Polytécnico Nacional (Mexico). Title: Switching Control Problems and Reflected Backward Stochastic Differential Equations with Càdlàg Data. (**referee**)
  * Johann Nicolle, 2020, Université de Paris (France). Title: Quelques contributions des méthodes d’apprentissage bayésien et algorithmique aux problèmes de sélection de portefeuilles.
  * Rancy El Nmeir, 2020, Sorbonne Université (France). Title: Quantification gloutonne : nouvelle approche et applications aux E.D.S. rétrogrades réfléchies.
  * Sébastien Mollaret, 2021, Université Gustave Eiffel (France). Title: Applications d’algorithmes d’intelligence artificielle en finance quantitative.
  * Andrew Soane, 2022, Cap Town University (South Africa). Title: Enlargement of Filtration, BSDEs and Optimal Stopping Problems. (**referee**)
  * Isaac Cohen-Sabban, 2022, Sorbonne Université (France). Title: Analyse statistique de l'évolution des sinistres graves pour une garantie risque corporel.
  * Manal Jakani, 2023, Le Mans University (France) and Cadi Ayyad University (Morocco). Title: Systems of Reflected Generalized BSDEs, Systems of PDEs with oblique reflection and Neumann-Dirichlet type conditions, Optimal Switching and reflected SDEs in time-dependent convex domains». (**referee**)
 



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