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\\ ==== Prochaines séances ====
[[seminaires:GTFinanceProbaNumeriques:index|Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques]]\\
Jeudi 26 mars 2026, 11 heures 15, Sophie Germain salle 1013\\
**Alexandre Richard** (Centrale Supélec) //Approximation quantitative du système de Vlasov-Navier-Stokes//
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Dans cet exposé, nous considérerons un système fluide-particules décrivant le mouvement de particules cinétiques dans un fluide. Le fluide est modélisé par les équations incompressibles de Navier-Stokes, tandis que $N$ particules stochastiques interagissent avec le fluide via la force de traînée de Stokes. Lorsque le nombre de particules $N$ tend vers l'infini, nous présentons un taux de convergence des mesures empiriques des particules et de la vitesse du fluide vers le système de Vlasov-Navier-Stokes. 

Travail en collaboration avec L. Goudenège (Evry), C. Olivera (UniCamp) et G. Planas (UniCamp).
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[[seminaires:GTFinanceProbaNumeriques:index|Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques]]\\
Jeudi 2 avril 2026, 11 heures 15, Jussieu, Salle Paul Lévy, 16-26 209 / Sophie Germain salle 1013\\
**Mohamed Mrad** (Université Sorbonne Paris Nord) //Composition de schémas numériques et applications//
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On se donne un champ aléatoire $F(x,\omega)$ et une variable aléatoire $\Theta(\omega)$. Considérons ensuite des approximations $F^N$ de $F$ et $\Theta^N$ de $\Theta, pour un paramètre de convergence $N \to +\infty$.

Les questions naturelles sont les suivantes : a-t-on convergence de la composée $F^N(\Theta^N(\omega), \omega)$ vers $F(\Theta(\omega), \omega)$? 

À quelle vitesse cette convergence a-t-elle lieu, et comment dépend-elle des vitesses de convergence de $F^N$ vers $F$ et de $\Theta^N$ vers $\Theta ?

Je présenterai ensuite quelques applications de ces résultats, notamment à la résolution de certaines EDP de type HJB, ainsi qu’à des problèmes de réduction de mémoire.
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[[seminaires:GTFinanceProbaNumeriques:index|Mathématiques financières et actuarielles, probabilités numériques]]\\
Jeudi 9 avril 2026, 11 heures 15, Sophie Germain salle 1013\\
**Chiara Amorino** (Universitat Pompeu Fabra in Barcelona) //Fractional interacting particle system: drift parameter estimation via Malliavin calculus//
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We address the problem of estimating the drift parameter in a system of $N$ interacting particles driven by additive fractional Brownian motion of Hurst index \( H \geq 1/2 \). Considering continuous observation of the interacting particles over a fixed interval \([0, T]\), we examine the asymptotic regime as \( N \to \infty \). Our main tool is a random variable reminiscent of the least squares estimator but unobservable due to its reliance on the Skorohod integral. We demonstrate that this object is consistent and asymptotically normal by establishing a quantitative propagation of chaos for Malliavin derivatives, which holds for any \( H \in (0,1) \). Leveraging a connection between the divergence integral and the Young integral, we construct computable estimators of the drift parameter. These estimators are shown to be consistent and asymptotically Gaussian. Finally, a numerical study highlights the strong performance of the proposed estimators. 
The talk is based on a joint work with I. Nourdin and R. Shevchenko
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