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 **A. Revues internationales avec comité de lecture (89).** **A. Revues internationales avec comité de lecture (89).**
 +   
 +1.   Avec Y. Liu, Characterization of probability distribution convergence in Wasserstein distance by L^p-quantization error function. //​Bernoulli//​ 26(2) 1171–1204,​ 2020.
 +   
 +2.   Avec V. Lemaire, T. Montes, New weak error bounds and expansions for optimal quantization. //J. Comput. Appl. Math.// 371, 2020.
 +   
 +3.   Avec C. Rey, Recursive computation of invariant distributions of Feller processes. //​Stochastic Process. Appl.// 130 (1), 328–365, 2020.
 +   
 +4.   Avec L. Fiorin, A. Sagna, Product Markovian quantization of a diffusion process with applications to finance. //Methodol. Comput. Appl. Probab.// 21(4), 1087–1118,​ 2019.
 +   
 +5.   Avec O. Pironneau, G. Sall, Vibrato and automatic differentiation for high order derivatives and sensitivities of financial options, //Journal of Computational Finance//​22(2),​1-34,​ DOI: 10.21314/​JCF.2018.350 2018.
  
-1      ​Avec DGiorgiVLemaire,​Limit theorems for weighted and regular Multilevel estimators, pré-pub LMPA hal-01398292,​ à paraître dans //Monte Carlo Methods and Applications Journal//.+6. Avec FPanloupWeighted multilevel Langevin simulation of invariant measures. //Ann. Appl. Probab.// 28 (6), 3358–3417,​ 2018.
  
-2      ​Avec OPironneauGSall, The Parareal Algorithm for American Options, ​//C.RAcadémie des Sciences de Paris//, série I2016, http://​dx.doi.org/​10.1016/​j.crma.2016.09.010.+7. Avec ASagna ​Improved error bounds for quantization based numerical schemes for BSDE and nonlinear filtering. //Stochastic ProcessAppl.// 128 (3)847–8832018.
  
-3      ​Avec JYuPointwise convergence ​of the Lloyd algorithm in higher dimension (pré-pub LPMA-1604), //SIAM J. Control Optim.//, 54(5)2354–23822016+8. Avec ASagnaMarkovian and product quantization ​of an R^d-valued Euler scheme of a diffusion process with applications to finance, ​pré-pub LPMA 16702015soumis pour publication.
  
-4      Convex order for path-dependent derivatives: a dynamic programing approach//​Séminaire de Probabilités//,​ XLVIII, CDonatiALejayARouault éds, LNM 2168, Springer, Berlin, 33-962016.+9Avec S. Laruelle, Nonlinear Randomized Urn Models: a Stochastic Approximation Viewpoint ​ElectronJ. Probab. 24Paper No.9847 pp., 2019.
  
-5      ​Avec VLemaire ​Multi-level Richardson-Romberg extrapolation,​ pré-pub LPMA 1603, à paraître dans //Bernoulli//. +10 Avec CReyRecursive computation of the invariant distributions of Feller processes: revisited examples and new applications. ​//Monte Carlo Methods Appl.// 25(1), 1–36, 2019.
  
-5      ​Avec OBardou et NFrikha. CVaR hedging using quantization based stochastic approximation algorithm, ​//Mathematical Finance//, 26(1)184-2292015. DOI: 10.1111/​mafi.12049.+11. Avec BWilbertz, Sharp rate for the dual quantization problem. //Séminaire de Probabilités XLIX//, 405–454Lecture Notes in Math.2215, Springer, Cham, 2018
  
-7     Avec ASagnaRecursive Marginal Quantization of the Euler Scheme of a Diffusion Process. //​Appl. ​Math. Finance// 22(5), 4634982015.+12      ​Avec DGiorgiV. Lemaire, Limit theorems for weighted and regular multilevel estimators. //Monte Carlo Methods ​Appl.// ​23 (1), 4370,2017.
  
-8     Avec VLemaire et FPanloupInvariant measure of duplicated diffusions and application to Richardson-Romberg extrapolation, //Annales de l'IHP, série B//,  no41562–15962015.+13      ​Avec OPironneau, GSallThe Parareal Algorithm for American Options, //SIAM J. Financial Math.// 9(3)966–993, 2018Annoncé dans //C.R. Académie des Sciences de Paris//série I2016,    http://​dx.doi.org/​10.1016/​j.crma.2016.09.010.
  
-9.      Avec H. Luschgy, Greedy vector quantization. //J. Approx. Theory// 198, 111–131, 2015.  
  
-10. Avec S. CorlayFunctional stratification of Gaussian processes, Monte Carlo and Applications Journal, 21(1):1-322015.+14         Avec  S. LaruelleAddendum ​and corrigendum to "​Randomized urn models revisited using stochastic approximation''​. //Ann. Appl. Probab.// 27(2), 1296–1298,​ 2017.
  
-11     Avec HLuschgyConstructive quadratic functional quantization and critical ​dimension//Electron. ​J. Probab.// 19(50), 19 pp2014+15      ​Avec JYuPointwise convergence of the Lloyd algorithm in higher ​dimension //SIAM J. Control Optim.//, 54(5), 2354–23822016
  
-12     Avec F. Panloup, A mixed-step algorithm ​for the approximation of the stationary regime of diffusion, //StochProcand their Appl.//124(1):​522–5652014.+16      Convex order for path-dependent derivatives: ​dynamic programing approach, //Séminaire de Probabilités//,​ XLVIII, CDonati, ALejay, ARouault édsLNM 2168, Springer, Berlin, 33-962016.
  
-13. A functional co-monotony principle with an application to peacocks and barrier options, //Séminaire de Probabilités//, C. Donati, A. Lejay, A. Rouault éds, LNM 2078, Springer, Berlin, 365-4002013.+17      Avec V. Lemaire, ​ Multi-level Richardson-Romberg extrapolationMultilevel Richardson-Romberg extrapolation. ​//Bernoulli// 23(4A)2643–26922017.
  
-14. Avec ​SLaruelle ​et C.-ALehalle, Optimal posting distance of limit orders: a stochastic algorithm ​approach //Mathematics and Financial Economics//, 7(3):359-4032013+18      ​Avec OBardou ​et NFrikhaCVaR hedging using quantization based stochastic ​approximation ​algorithm, //Mathematical Finance//, 26(1), 184-2292015. DOI: 10.1111/​mafi.12049.
  
-15. Avec ​SLaruelleRandomized urns models revisited using Stochastic Approximation,​ //​Annals ​of Applied Probability//, 23(4):​1409-1436DOI 10.1214/12-AAP875.+19     Avec ASagnaRecursive Marginal Quantization ​of the Euler Scheme of a Diffusion Process. ​//ApplMathFinance// 22(5), 463–498, 2015.
  
-16. Avec ​BWilbertzIntrinsic stationarity for vector quantization:​ Foundation ​of dual quantization, //SIAM J. on Numerical Analysis//, 50:747-7802012.+20     Avec VLemaire et F. PanloupInvariant measure ​of duplicated diffusions and application to Richardson-Romberg extrapolation, //Annales de l'IHP, série B//,  no. 4, 1562–15962015.
  
-17. Avec ​BWilbertzOptimal Delaunay et Voronoi ​quantization ​methods for pricing American options, pré-pub PMA, 2011, //Numerical methods in Finance//, (R. Carmona, P. Hu, P. Del Moral, N. Oudjane éds.), Springer, 171-2172012.+21     Avec HLuschgyGreedy vector ​quantization//J. Approx. Theory// 198111–1312015
  
-18. Avec S. LaruelleStochastic approximation using averaging innovations, //Monte Carlo Method ​and Applications Journal//, ​18:1-512012.+22. Avec S. CorlayFunctional stratification of Gaussian processes, //Monte Carlo and Applications Journal//, ​21(1):1-322015.
  
-19. Avec ​ A.-L. Bronstein et J. PortèsMulti-asset American options ​and parallel quantization, ​//Methodology and Computing in Applied Probability//, 15(3):547-561DOI 10.1007/​s11009-011-9265-442013.+23     Avec HLuschgyConstructive quadratic functional quantization ​and critical dimension. ​//Electron. J. Probab.// 19(50), 19 pp2014
  
-20. Avec ​BWilbertzGPGPUs in computational finance: Massive parallel computing ​for American style options, //Journal of Concurrency ​and Computation:​ Practice and Experience//, (Special issue for WHPCS’10),​ 10(8):837-8482012.+24     Avec FPanloupA mixed-step algorithm ​for the approximation of the stationary regime of a diffusion, //Stoch. Proc. and their Appl.//, 124(1):522–5652014.
  
-21. Avec S. GrafH. Luschgy, The local quantization behaviour of absolutely continuous probabilities,  ​//Annals of Probability//, 40(4):1795-18282012.+25. A functional co-monotony principle with an application to peacocks and barrier options, //Séminaire de Probabilités//, C. Donati, A. Lejay, A. Rouault éds, LNM 2078, Springer, Berlin, 365-4002013.
  
-22. Avec ​FPanloupErgodic approximation ​of the distribution of a stationary diffusion ​rate of convergence, //Annals of Applied Probability//, 22(3):1059-11002012.+25. Avec ​SLaruelle et C.-A. LehalleOptimal posting distance ​of limit ordersa stochastic algorithm approach //Mathematics and Financial Economics//, 7(3):359-4032013
  
-23. Avec ​BWilbertzDual Quantization for random walks with application to credit derivatives, //Journal ​of Computational Finance//, 16(2):33-60, 2012.+26. Avec ​SLaruelleRandomized urns models revisited using Stochastic Approximation, //Annals ​of Applied Probability//, 23(4):1409-1436. DOI 10.1214/​12-AAP875.
  
-24. Avec ​ASagnaAsymptotics ​of the maximal radius of an L^r-optimal sequence of quantizers, //Bernoulli//, 18(1):360-389, 2012.+27. Avec ​BWilbertzIntrinsic stationarity for vector quantization:​ Foundation ​of dual quantization, //SIAM J. on Numerical Analysis//, 50:747-780, 2012.
  
-25. Avec ​SLaruelle ​et C.-A. LehalleOptimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach, //SIAM J. on Fin. Mathematics//, 2:1042-10762011.+28. Avec ​BWilbertz, Optimal Delaunay ​et Voronoi quantization methods for pricing American options, pré-pub PMA2011, //Numerical methods in Finance//, (R. Carmona, P. Hu, P. Del Moral, N. Oudjane éds.), Springer, 171-2172012.
  
-26. Avec S. Graf et H. LuschgyFractal functional quantization of mean-regular stochastic processes, //Math. Proc. Camb. Phil. Soc.//,  150, 167-1912011.+29. Avec S. LaruelleStochastic approximation using averaging innovations, //Monte Carlo Method and Applications Journal//, 18:1-512012.
  
-27. Avec A. SellamiConvergence of multi-dimensional quantized SDE’s, //Séminaire de Probabilités XLIII// (C. Donati-MartinALejay, A. Rouault eds), Springer, Berlin, 269-3082010.+30. Avec ​ A.-L. Bronstein et J. PortèsMulti-asset American options and parallel quantization, //Methodology and Computing in Applied Probability//, 15(3):547-561DOI 10.1007/​s11009-011-9265-442013.
  
-28. Avec ​OBardou et S. BouthemyWhen are swing options ​bang-bang and how to use it ?, //International ​Journal ​for Theoretical ​and Applied Finance//, 13(6):867-8992010+31. Avec ​BWilbertzGPGPUs in computational finance: Massive parallel computing for American style options, //​Journal ​of Concurrency ​and Computation:​ Practice and Experience//, (Special issue for WHPCS’10),​ 10(8):837-8482012.
  
-29. Avec ​A.-LBronstein et B. WilbertzHow to speed up the quantization ​tree algorithm with an application to swing options, //Quantitative Finance//, Vol10, Issue 9, November 2010+32. Avec ​SGraf, HLuschgyThe local quantization ​behaviour of absolutely continuous probabilities //Annals of Probability//, 40(4):​1795-1828,​ 2012.
  
-30. Avec ​VLemaireUnconstrained Recursive Importance sampling, //Annals of Applied Probability//, ​20 (3), 1029-1067June 2010.+33. Avec ​FPanloupErgodic approximation of the distribution of a stationary diffusion : rate of convergence, //Annals of Applied Probability//, ​22(3):1059-11002012.
  
-31. Avec ​OBardou et N. FrikhaComputing VaR and CVaR using Stochastic Approximation and Adaptive Unconstrained Importance Sampling, //Monte Carlo and Applications ​Journal//, ​15(3) :173-2102009.+34. Avec ​BWilbertzDual Quantization for random walks with application to credit derivatives, //​Journal ​of Computational Finance//, 16(2):33-602012.
  
-32. Avec ​HLuschgyExpansions ​of Gaussian processes and Parseval frames, //Electronic Journal of Probability//, 14:1198-12212009.+35. Avec ​ASagnaAsymptotics ​of the maximal radius of an L^r-optimal sequence of quantizers, //Bernoulli//, 18(1):360-3892012.
  
-33. Avec ​FPanloupApproximation of the distribution ​of a stationary Markov process with application to option pricing, //Bernoulli//, 15(1):146-172009.+36. Avec ​SLaruelle et C.-A. LehalleOptimal split of orders across liquidity pools: ​stochastic algorithm approach, //SIAM J. on Fin. Mathematics//, 2:1042-10762011.
  
-34. Avec ​OBardou ​et SBouthemyOptimal ​quantization ​for the pricing ​of swing options, //Applied Mathematical Finance//, 16(2):183-2172009.+37. Avec ​SGraf et HLuschgyFractal functional ​quantization of mean-regular stochastic processes, //Math. Proc. Camb. Phil. Soc.//,  150, 167-1912011.
  
-35. Avec ​HLuschgy et B. WilbertzAsymptotically optimal quantization schemes for Gaussian processes, //ESAIM P&S//, 12:127-1532008.+38. Avec ​ASellamiConvergence of multi-dimensional quantized SDE’s, //Séminaire de Probabilités XLIII// (C. Donati-Martin,​ A. Lejay, A. Rouault eds), Springer, Berlin269-3082010.
  
-36. Avec ​HLuschgyFunctional quantization rate and mean pathwise regularity of processes with an application ​to Lévy processes. ​//Annals of Applied ​Probability//, 18(2):427-4692008+39. Avec ​OBardou et S. BouthemyWhen are swing options bang-bang ​and how to use it ?, //International Journal for Theoretical and Applied ​Finance//, 13(6):867-8992010
  
-37. Avec ​DLambertonA penalized bandit ​algorithm, //Electronic Journal of Probability//,13 :341-373, Mai 2008.+40. Avec ​A.-L. Bronstein et BWilbertzHow to speed up the quantization tree algorithm ​with an application to swing options, //Quantitative Finance//, Vol10, Issue 9, November 2010
  
-38. Avec ​HLuschgyMoment estimates for Lévy processes, 2006, //Electronic Journal ​of Probability//, ​13 :422-434.+41. Avec ​VLemaireUnconstrained Recursive Importance sampling, //Annals ​of Applied ​Probability//, ​20 (3), 1029-1067, June 2010.
  
-39. Avec ​DLambertonHow fast is the bandit? ​//Stochastic Analysis ​and Applications//, ​26:603-6232008.+42. Avec ​OBardou et N. Frikha, Computing VaR and CVaR using Stochastic Approximation and Adaptive Unconstrained Importance Sampling, //Monte Carlo and Applications ​Journal//, 15(3) :173-2102009.
  
-40. Avec ​S. Graf et H. Luschgy, ​Distortion mismatch in the quantization ​of probability measures, //ESAIM P&S//, 12:127-1542008.+43. Avec H. Luschgy, ​Expansions ​of Gaussian processes and Parseval frames, //Electronic Journal of Probability//, 14:1198-12212009.
  
-41. Multi-step Richardson-Romberg extrapolation:​ Remarks on variance control and complexity, //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 13(1):37-702007.+44. Avec F. Panloup, Approximation of the distribution of a stationary Markov process with application to option pricing, //Bernoulli//, 15(1):146-172009.
  
-42. Avec ​SGraf et HLuschgy, Optimal ​quantizers ​for Radon random vectors in a Banach spaceJ. of Approximation144:27-532007.+45. Avec ​OBardou ​et SBouthemy, Optimal ​quantization ​for the pricing of swing options//Applied Mathematical Finance//16(2):183-2172009.
  
-43. Avec ​EGobet et HPhamDiscretization and simulation of the Zakai Equation, //SIAM J. on Numerical Analysis//, 44(6):2505-25382007.+46. Avec ​HLuschgy ​et BWilbertzAsymptotically optimal quantization schemes for Gaussian processes, //ESAIM P&S//, 12:127-1532008.
  
-44. Avec H. Luschgy, ​High-resolution product ​quantization ​for Gaussian ​processes ​under sup-norm distortion, ​//Bernoulli//, 13(3):653-6712007.+47. Avec H. Luschgy, ​Functional ​quantization ​rate and mean pathwise regularity of processes ​with an application to Lévy processes. ​//Annals of Applied Probability//, 18(2):427-4692008
  
-45. Avec ​SDelattreS. Graf, H. Luschgy, Quantization of probability distributions under norm-based distorsion measures II: Self-Similar case, //J. of Math. Analysis and Applications//, 318:507-5162006.+48. Avec ​DLambertonA penalized bandit algorithm, //Electronic Journal ​of Probability//,13 :341-373Mai 2008.
  
-46. Avec H. Luschgy, ​Functional quantization of a class of Brownian diffusions: a constructive approach, //Stochastic Processes and their Applications//, 116(2):310-336, 2006+49. Avec H. Luschgy, ​Moment estimates for Lévy processes, 2006, //Electronic Journal of Probability//, 13 :422-434.
  
-47. Avec ​JPrintems, Functional quantization for numerics with an application to option pricing, //Monte Carlo Methods & Applications ​Journal//, 11(4):407-4462005.+50. Avec ​DLambertonHow fast is the bandit? ​//Stochastic Analysis and Applications//, ​26:603-6232008.
  
-48. A two-armed bandit type problem revisited, //ESAIM P&​S//, ​9:277-2822005.+51. Avec S. Graf et H. Luschgy, Distortion mismatch in the quantization of probability measures, //ESAIM P&​S//, ​12:127-1542008.
  
-49. Avec H. Pham, Optimal quantization methods for nonlinear filtering with discrete-time observations, //Bernoulli//, 11(5):893-9322005.+52. Multi-step Richardson-Romberg extrapolation:​ Remarks on variance control and complexity, //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 13(1):37-702007.
  
-50. Avec ​VBally et JPrintemsA quantization method ​for pricing and hedging multi-dimensional American style options, //Mathematical Finance//, 15(1):119-1682005.+53. Avec ​SGraf et HLuschgyOptimal quantizers ​for Radon random vectors in a Banach space, //J. of Approximation//, 144:27-532007.
  
-51. Avec ​SDelattre, S. Graf, H. LuschgyQuantization ​of probability distributions under norm-based distorsion measures, //Statistics & Decision//, 22, 261-2822004+54. Avec ​EGobet et H. PhamDiscretization and simulation ​of the Zakai Equation, //SIAM J. on Numerical Analysis//, 44(6):2505-25382007.
  
-52. Avec ​DLamberton et P. TarrèsWhen can the two-armed bandit algorithm be trusted ? The //Annals of Applied Probability//, 14(3), 1424-14542004.+55. Avec ​HLuschgyHigh-resolution product quantization for Gaussian processes under sup-norm distortion, ​//Bernoulli//, 13(3):653-6712007.
  
-53. Avec ​HPham et JPrintemsAn Optimal Markovian ​Quantization ​Algorithm for Multidimensional Stochastic Control Problems, //Stochastics ​and Dynamics//, 4(4), 501-5452004+56. Avec ​SDelattre, SGraf, H. Luschgy, Quantization ​of probability distributions under norm-based distorsion measures II: Self-Similar case, //J. of Math. Analysis ​and Applications//, 318:507-5162006.
  
-54. Avec H. Luschgy, ​Sharp asymptotics ​of the functional quantization problem for Gaussian processes, //The Annals of Probability//, 32(2), 1574-15992004.+57. Avec H. Luschgy, ​Functional quantization ​of a class of Brownian diffusions: a constructive approach, //Stochastic Processes and their Applications//, 116(2):310-3362006
  
-55. Avec ​SGraf et H. Luschgy, Functional quantization ​and small balls probabilities ​for Gaussian processes, //​Journal ​of Theoretical Probability//, 16(4), 1047-10622004.+58. Avec ​JPrintems, Functional quantization for numerics with an application to option pricing, //Monte Carlo Methods & Applications ​Journal//, ​11(4):407-4462005.
  
-56. Avec S. Delattre, J.C. Fort, Local distortion and µ-mass of the cells of one dimensional asymptotically optimal quantizers, //Comm. Statist. Theory Methods//, 33(5), 1087-11172004.+59. A two-armed bandit type problem revisited, //ESAIM P&S//, 9:277-2822005.
  
-57. Avec H. LuschgySharp asymptotics of the Kolmogorov entropy ​for Gaussian measures, //Journal of Functional Analysis//, 212, 89-1202004.+60. Avec H. PhamOptimal quantization methods ​for nonlinear filtering with discrete-time observations, //Bernoulli//, 11(5):893-9322005.
  
-58. Avec J. Printems, ​Optimal quadratic ​quantization for numerics: the Gaussian case, //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 9(2),  135-1662003.+61. Avec ​V. Bally et J. Printems, ​quantization ​method ​for pricing and hedging multi-dimensional American style options, //Mathematical Finance//, 15(1):119-1682005.
  
-559. Avec V. Bally, A quantization algorithm for solving discrete time multidimensional optimal stopping problems, //​Bernoulli//,​ 9(6), 1003-1049, ​+62. Avec S. Delattre, S. Graf, H. Luschgy, Quantization of probability distributions under norm-based distorsion measures, //​Statistics & Decision//, 22, 261-282, 2004.  
 + 
 +63. Avec D. Lamberton et P. Tarrès, When can the two-armed bandit algorithm be trusted ? //The Annals of Applied Probability//,​ 14(3), 1424-1454, 2004. 
 + 
 +64. Avec H. Pham et J. Printems, An Optimal Markovian Quantization Algorithm for Multidimensional Stochastic Control Problems, //​Stochastics and Dynamics//, 4(4), 501-545, 2004.  
 + 
 +65. Avec H. Luschgy, Sharp asymptotics of the functional quantization problem for Gaussian processes, //The Annals of Probability//,​ 32(2), 1574-1599, 2004. 
 + 
 +66. Avec S. Graf et H. Luschgy, Functional quantization and small balls probabilities for Gaussian processes, //Journal of Theoretical Probability//,​ 16(4), 1047-1062, 2004. 
 + 
 +67. Avec S. Delattre, J.C. Fort, Local distortion and µ-mass of the cells of one dimensional asymptotically optimal quantizers, //Comm. Statist. Theory Methods//, 33(5), 1087-1117, 2004. 
 + 
 +68. Avec H. Luschgy, Sharp asymptotics of the Kolmogorov entropy for Gaussian measures, //Journal of Functional Analysis//, 212, 89-120, 2004. 
 + 
 +69. Avec J. Printems, Optimal quadratic quantization for numerics: the Gaussian case, //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 9(2),  135-166, 2003. 
 + 
 +70. Avec V. Bally, A quantization algorithm for solving discrete time multidimensional optimal stopping problems, //​Bernoulli//,​ 9(6), 1003-1049, ​
 2003. 2003.
  
-60. Avec V. Bally, Error analysis of the quantization algorithm for obstacle problems, //​Stochastic Processes & Their Applications//,​ 106(1), 1-40, 2003. +71. Avec V. Bally, Error analysis of the quantization algorithm for obstacle problems, //​Stochastic Processes & Their Applications//,​ 106(1), 1-40, 2003. 
  
-61. Avec D. Lamberton, Recursive computation of the invariant distribution of a diffusion : the case of a weakly mean reverting drift, ​ //​Stochastics & Dynamics//, 3(4), 435-451, 2003.+72. Avec D. Lamberton, Recursive computation of the invariant distribution of a diffusion : the case of a weakly mean reverting drift, ​ //​Stochastics & Dynamics//, 3(4), 435-451, 2003.
  
-62. Avec V. Bally et J. Printems, First Order Schemes in the Numerical Quantization Method, //​Mathematical Finance//, 13(1), 1-16, 2003.+73. Avec V. Bally et J. Printems, First Order Schemes in the Numerical Quantization Method, //​Mathematical Finance//, 13(1), 1-16, 2003.
  
-63. Quelques algorithmes stochastiques pour les probabilités numériques,​ //ESAIM P&S//, 5, 141-170, 2002.+74. Quelques algorithmes stochastiques pour les probabilités numériques,​ //ESAIM P&S//, 5, 141-170, 2002.
  
-64. Avec H. Luschgy, ​ Functional quantization of Gaussian processes, //Journal of Functional Analysis//, 196(2), 486-531, 2002.+75. Avec H. Luschgy, ​ Functional quantization of Gaussian processes, //Journal of Functional Analysis//, 196(2), 486-531, 2002.
  
-65. Avec J.C. Fort, Asymptotics of optimal quantizers for some scalar distributions,​ //J. Computational & Applied Mathematics//,​ 146, n°2, 253-275, 2002.+76. Avec J.C. Fort, Asymptotics of optimal quantizers for some scalar distributions,​ //J. Computational & Applied Mathematics//,​ 146, n°2, 253-275, 2002.
  
-66. Avec D. Lamberton, Recursive computation of the invariant distribution of a diffusion, //​Bernoulli//,​ 8, 367-405, 2002.+77. Avec D. Lamberton, Recursive computation of the invariant distribution of a diffusion, //​Bernoulli//,​ 8, 367-405, 2002.
  
-67. Avec J.C. Fort, Decreasing step stochastic algorithms: a.s. behaviour of weighted empirical measures, ​ //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 8(3), 237-270, 2002.+78. Avec J.C. Fort, Decreasing step stochastic algorithms: a.s. behaviour of weighted empirical measures, ​ //Monte Carlo Methods & Applications Journal//, 8(3), 237-270, 2002.
  
-68. Avec V. Bally et J. Printems, ​ A stochastic quantization method for nonlinear problems, //Monte Carlo Methods & Applications//,​ 7(1-2), 21-34, 2001.+79. Avec V. Bally et J. Printems, ​ A stochastic quantization method for nonlinear problems, //Monte Carlo Methods & Applications//,​ 7(1-2), 21-34, 2001.
  
-69. Avec J.C. Fort, Asymptotic behavior of the invariant distribution of a stochastic algorithm with constant step, //SIAM Journal on Control and Optimization//,​ 37(5), 1456-1482, 1999.+80. Avec J.C. Fort, Asymptotic behavior of the invariant distribution of a stochastic algorithm with constant step, //SIAM Journal on Control and Optimization//,​ 37(5), 1456-1482, 1999.
  
-70. Avec M. Cottrell et J.C. Fort, Theoretical Aspects of the S.O.M. algorithm, survey, //​Neuro-Computing//,​ 21, 119-138, 1998.+81. Avec M. Cottrell et J.C. Fort, Theoretical Aspects of the S.O.M. algorithm, survey, //​Neuro-Computing//,​ 21, 119-138, 1998.
  
-71. Avec M. Benaïm et J.C. Fort, About the convergence of the one dimensional Kohonen algorithm, //Advances in Applied Probability//,​ 30(3), 1998. Résultats annoncés dans...+82. Avec M. Benaïm et J.C. Fort, About the convergence of the one dimensional Kohonen algorithm, //Advances in Applied Probability//,​ 30(3), 1998. Résultats annoncés dans...
  
-72. Avec M. Benaïm et J.C. Fort, Convergence p.s. de l'​algorithme de Kohonen uni-dimensionnel,​ Note aux //​C.R.A.S.//,​ 324, série I, 1407-1412, 1997.+83. Avec M. Benaïm et J.C. Fort, Convergence p.s. de l'​algorithme de Kohonen uni-dimensionnel,​ Note aux //​C.R.A.S.//,​ 324, série I, 1407-1412, 1997.
  
-73. Avec J.C. Fort, About the Kohonen algorithm: strong or weak self-organization?,​ //Neural Networks//, 9(5), 773-785, 1996.+84. Avec J.C. Fort, About the Kohonen algorithm: strong or weak self-organization?,​ //Neural Networks//, 9(5), 773-785, 1996.
  
-74. Avec J.G. Attali, Approximation of functions by a multi-layer perceptron: a new approach, //Neural Networks//, 10(6)1069-1081,​ 1997. Résultats annoncés dans : Approximation of functions by perceptrons:​ a new approach, //Neural Processing Letters//, 2(5), 19-21, 1995.+85. Avec J.G. Attali, Approximation of functions by a multi-layer perceptron: a new approach, //Neural Networks//, 10(6)1069-1081,​ 1997. Résultats annoncés dans : Approximation of functions by perceptrons:​ a new approach, //Neural Processing Letters//, 2(5), 19-21, 1995.
  
-75. Avec C. Bouton, About the multi-dimensional Competitive Learning Vector Quantization Algorithm with constant gain, //The Annals of Applied Probability//,​ 7(3), 670-710, 1997.+86. Avec C. Bouton, About the multi-dimensional Competitive Learning Vector Quantization Algorithm with constant gain, //The Annals of Applied Probability//,​ 7(3), 670-710, 1997.
  
-76. Avec M. Ben Alaya, Rate of convergence for computing expectations of stopping functionals of an a-mixing process, //Advances in Applied Probability//,​ 30(2), 425-448, 1998.+87. Avec M. Ben Alaya, Rate of convergence for computing expectations of stopping functionals of an a-mixing process, //Advances in Applied Probability//,​ 30(2), 425-448, 1998.
  
-77. A space vector quantization method for numerical integration,​ //Journal of Computational and Applied Mathematics//,​ 89, 1-38, 1997.+88. A space vector quantization method for numerical integration,​ //Journal of Computational and Applied Mathematics//,​ 89, 1-38, 1997.
  
-78. Avec Y.J. Xiao, Sequences with low discrepancy and pseudo-random numbers : theoretical results and numerical tests, //Journal of Statistical Computation and Simulation//,​ 56, 163-183, 1997.+89. Avec Y.J. Xiao, Sequences with low discrepancy and pseudo-random numbers : theoretical results and numerical tests, //Journal of Statistical Computation and Simulation//,​ 56, 163-183, 1997.
  
-79. Avec M. Cottrell et J.-C. Fort, Comments about "​Analysis of the Convergence Properties of Topology Preserving Neural Networks",​ //IEEE Transactions on Neural Networks//, 6(3), 797-800, 1995.+90. Avec M. Cottrell et J.-C. Fort, Comments about "​Analysis of the Convergence Properties of Topology Preserving Neural Networks",​ //IEEE Transactions on Neural Networks//, 6(3), 797-800, 1995.
  
-80. Avec C. Bouton, Convergence in distribution of the 1-dimensional Kohonen algorithms with non uniform stimuli, //Advances in Applied Probability//,​ 26(1), 80-103, 1994.+91. Avec C. Bouton, Convergence in distribution of the 1-dimensional Kohonen algorithms with non uniform stimuli, //Advances in Applied Probability//,​ 26(1), 80-103, 1994.
  
-81. Avec J.C. Fort, On the a.s. convergence of the Kohonen algorithm with a general neighborhood function, The Annals of Applied Probability,​ 5(4), 1177-1216, 1995. Résultats annoncés dans : Sur la convergence //p.s.// de l'​algorithme de Kohonen généralisé,​ //​C.R.A.S.//,​ série I, 317, 389-394, 1993.+92. Avec J.C. Fort, On the a.s. convergence of the Kohonen algorithm with a general neighborhood function, ​//The Annals of Applied Probability//, 5(4), 1177-1216, 1995. Résultats annoncés dans : Sur la convergence //p.s.// de l'​algorithme de Kohonen généralisé,​ //​C.R.A.S.//,​ série I, 317, 389-394, 1993.
  
-82. Avec J.C. Fort, Convergence of stochastic algorithms: from the Kushner & Clark Theorem to the Lyapunov functional, //Advances in Applied Probability//,​ 28, 1072-1094, 1996.+93. Avec J.C. Fort, Convergence of stochastic algorithms: from the Kushner & Clark Theorem to the Lyapunov functional, //Advances in Applied Probability//,​ 28, 1072-1094, 1996.
  
-83. Avec C. Bouton, Self-organization and a.s.convergence of the 1-dimensional Kohonen algorithm with non uniformly distributed stimuli, //​Stochastic Processes and their Applications//,​ 47, 249-274, 1993.+94. Avec C. Bouton, Self-organization and a.s.convergence of the 1-dimensional Kohonen algorithm with non uniformly distributed stimuli, //​Stochastic Processes and their Applications//,​ 47, 249-274, 1993.
  
-84. Van der Corput sequences, Kakutani Transforms and one-dimensional numerical integration,​ //Journal of Computational and Applied Mathematics//,​ 44, 21-39, 1992.+95. Van der Corput sequences, Kakutani Transforms and one-dimensional numerical integration,​ //Journal of Computational and Applied Mathematics//,​ 44, 21-39, 1992.
  
-85. Avec D. Lamberton, Sur l'​approximation des réduites, //Annales de l'​I.H.P.//​(série B), 26(2), 331-35, 1990.+96. Avec D. Lamberton, Sur l'​approximation des réduites, //Annales de l'​I.H.P.//​(série B), 26(2), 331-35, 1990.
  
-86. Avec B. Lapeyre et K. Sab, Sequences with low discrepancy. Generalization and application to Robbins-Monro algorithm, //​Statistics//,​ 21(2), 251-272, 1990.+97. Avec B. Lapeyre et K. Sab, Sequences with low discrepancy. Generalization and application to Robbins-Monro algorithm, //​Statistics//,​ 21(2), 251-272, 1990.
  
-87. Avec B. Lapeyre, Familles de suites à discrépance faible obtenues par itération de transformations de [0,1], Note aux //​C.R.A.S.//,​ Série I, 17, 507-509, 1989.+98. Avec B. Lapeyre, Familles de suites à discrépance faible obtenues par itération de transformations de [0,1], Note aux //​C.R.A.S.//,​ Série I, 17, 507-509, 1989.
  
-88. Avec A. Jakubowski et J. Mémin, Intégration stochastique et convergence étroite des mesures de probabilité sur l'​espace D de Skorokhod, //​Probability Theory and Related Fields//, 81, 1989, pp.111-137.+99. Avec A. Jakubowski et J. Mémin, Intégration stochastique et convergence étroite des mesures de probabilité sur l'​espace D de Skorokhod, //​Probability Theory and Related Fields//, 81, 1989, pp.111-137.
  
-89. Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques,​ //​Séminaire de Probabilités//,​ Tome XX (Azéma-Yor éds), 1984-85, Springer-Verlag,​ Paris, 572-611, 1986.+100. Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques,​ //​Séminaire de Probabilités//,​ Tome XX (Azéma-Yor éds), 1984-85, Springer-Verlag,​ Paris, 572-611, 1986.
  
-90. Deux nouveaux critères de tension pour les suites de semi-martingales localement de carré intégrable,​ Note aux //​C.R.A.S.//,​ Série I, 301(7), 383-386, 1985.+101. Deux nouveaux critères de tension pour les suites de semi-martingales localement de carré intégrable,​ Note aux //​C.R.A.S.//,​ Série I, 301(7), 383-386, 1985.
  
 **A’. Article(s) paru(s) dans une revue avec comité de lecture (non mathématique,​ 2)** **A’. Article(s) paru(s) dans une revue avec comité de lecture (non mathématique,​ 2)**
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 **B. Articles soumis (7)** **B. Articles soumis (7)**
    
-1. Avec IHonoréSMenozziG. Pagès, Non-Asymptotic Gaussian Estimates ​for the Recursive Approximation ​of the Invariant Measure of a Diffusionpré-pubLPMA-1692, ​ soumis pour publication+1. Avec GCallegaroMGrasselliFast Hybrid Schemes ​for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) a paraitre dans //​Mathematics ​of Operation Research//arXiv:​1805.12587 [q-fin.MF].
  
-2. Avec OPironneau, G. SallVibrato and automatic differentiation ​for high order derivatives and sensitivities ​of financial options, pré-pub. LPMA <hal-01234637v2>​,  ​soumis pour publication,​ 2015.+2. Avec IHonoré, S. Menozzi, G. PagèsNon-Asymptotic Gaussian Estimates ​for the Recursive Approximation ​of the Invariant Measure of a Diffusion, pré-pub. LPMA-1692,  ​a paraitre dans ://Annales de l'​IHP//​.
  
-3. Avec FPanloupWeighted ​Multilevel ​Langevin Simulation of Invariant Measurespré-pubLPMA-1700, 2016.+3. Avec DGiorgiV. Lemaire, Weak Error for Nested ​Multilevel ​Monte Carloà paraître dans //​Methodology and Computing in Applied Probability//,​ https://doi.org/​10.1007/​s11009-019-09751-3.
  
-4. Avec A. Sagna, ​Improved ​error bounds for quantization ​based numerical schemes for BSDE and nonlinear filteringpré-pub LPMA 16672015, en révision positive ​pour //SPA//+4. Avec A. Sagna, ​Weak and strong ​error analysis of recursive ​quantization: a general approach with an application to jump diffusions arXiv:​1808.097552018, en revision mineure ​pour //IMA Journal of Numerical Analysis//.
- +
-5. Avec A. Sagna, ​ Markovian and product quantization of an R^d-valued Euler scheme of a diffusion process with applications to finance, pré-pub LPMA 1670, 2015, soumis pour publication. +
- +
-6. Avec S. Laruelle, Nonlinear Randomized Urn Models: a Stochastic Approximation Viewpoint, pré-pub. LPMA-1599, soumis pour publication,​ 2013. +
- +
-7. Avec B. Wilbertz, Sharp rate for the dual quantization problem, pré-pub. LPMA-1402, décembre 2010, soumis pour publication+
  
  
 **C. Chapitres de livre, Proceedings,​ conférences plénières,​ surveys ** **C. Chapitres de livre, Proceedings,​ conférences plénières,​ surveys **
 +      ​
 +1. Avec C. Mbaye, F. Vrins, An antithetic approach of multilevel Richardson-Romberg extrapolation estimator for multidimensional SDEs. Numerical analysis and its applications,​ 482–491, Lecture Notes in Comput. Sci., 10187, Springer, Cham, 2017
  
-1. Introduction to optimal Vector Quantization and applications to numerics, in Proc. of CEMRACS’13,​ ESAIM Proceedings & Surveys ​ (T. Lelièvre et al. éditeurs), ​ 29-79, 2014.+2     Introduction to optimal Vector Quantization and applications to numerics, in Proc. of CEMRACS’13,​ ESAIM Proceedings & Surveys ​ (T. Lelièvre et al. éditeurs), ​ 29-79, 2014.
  
-2. Avec M. Hoffmann, M. Labadie, C.-A. Lehalle, H. Pham et M. Rosenbaum, Optimization and statistical methods for high frequency finance, Proc. of Conf. SMAI’13, ESAIM Proceedings & Surveys, J.S. Dershin éditeur, 45,  219-228, 2014.+3. Avec M. Hoffmann, M. Labadie, C.-A. Lehalle, H. Pham et M. Rosenbaum, Optimization and statistical methods for high frequency finance, Proc. of Conf. SMAI’13, ESAIM Proceedings & Surveys, J.S. Dershin éditeur, 45,  219-228, 2014.
  
-3.      Optimal quantization for finance, Encyclopedia of Quantitative Finance, R. Cont éditeur, Wiley, 2010.+4.      Optimal quantization for finance, Encyclopedia of Quantitative Finance, R. Cont éditeur, Wiley, 2010.
  
-4. Avec J. Printems, Optimal quantization for finance: from random vectors to stochastic processes, chapitre du Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance (special volume) (A. Bensoussan, Q. Zhang guest éds.), coll. Handbook of Numerical Analysis (P.G. Ciarlet Editor), North Holland, 595-649, 2009.+5. Avec J. Printems, Optimal quantization for finance: from random vectors to stochastic processes, chapitre du Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance (special volume) (A. Bensoussan, Q. Zhang guest éds.), coll. Handbook of Numerical Analysis (P.G. Ciarlet Editor), North Holland, 595-649, 2009.
  
-5. Quadratic optimal functional quantization of stochastic processes and numerical applications (plenary conference),​ Proceedings of MCQMC’06, Ulm, Springer-Verlag,​ Berlin, 103-147, 2007.+6. Quadratic optimal functional quantization of stochastic processes and numerical applications (plenary conference),​ Proceedings of MCQMC’06, Ulm, Springer-Verlag,​ Berlin, 103-147, 2007.
  
-6. Avec E. Gobet et M. Yor, Mathématiques et Finance, Actes du colloque Aspects des mathématiques financières,​ (M. Yor éd.), Tec &Doc, 2006. & La lettre de l’Académie des Sciences, 13, 17-19, 2004.+7. Avec E. Gobet et M. Yor, Mathématiques et Finance, Actes du colloque Aspects des mathématiques financières,​ (M. Yor éd.), Tec &Doc, 2006. & La lettre de l’Académie des Sciences, 13, 17-19, 2004.
  
-7. Avec E. Gobet et M. Yor, Mathematics and Finance, Actes du colloque Aspects of mathematical finance, (M. Yor éd.), Springer, 63-76, 2008. +8. Avec E. Gobet et M. Yor, Mathematics and Finance, Actes du colloque Aspects of mathematical finance, (M. Yor éd.), Springer, 63-76, 2008. 
  
-8. Avec J. Printems et H. Pham, Optimal quantization methods and applications to numerical problems in finance, Handbook on Numerical Methods in Finance (S. Rachev, ed.), Birkhauser, Boston, 253-298, 2004.+9. Avec J. Printems et H. Pham, Optimal quantization methods and applications to numerical problems in finance, Handbook on Numerical Methods in Finance (S. Rachev, ed.), Birkhauser, Boston, 253-298, 2004.
  
-9. Avec J.C. Fort, Réseaux de neurones : des méthodes connexionnistes en apprentissage,​ MATAPLI, 37, pp.31-48, Janvier 1994.+10. Avec J.C. Fort, Réseaux de neurones : des méthodes connexionnistes en apprentissage,​ MATAPLI, 37, pp.31-48, Janvier 1994.
    
  
Line 309: Line 330:
 Figurent seules dans cette liste les contributions rendant compte d'un résultat original n'​ayant fait l'​objet d'​aucune autre publication. Figurent seules dans cette liste les contributions rendant compte d'un résultat original n'​ayant fait l'​objet d'​aucune autre publication.
  
-1. O. Bardou, N. Frikha et G. Pagès, Recursive computation of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk using MC and QMC, à paraître dans Proceedings of MCQMC’08, Montréal, (P. L’Ecuyer et A. Owen éds), Springer, Berlin.+1.   Avec P.E. Chaudru de Raynal, C. Rey, Numerical methods for stochastic differential equations: two examples. SMAI 2017—8e Biennale Française des Mathématiques Appliquées et Industrielles,​ 65–77, ESAIM  Proc. Surveys, 64, EDP Sci., Les Ulis, 2018. 
 + 
 +2.        ​O. Bardou, N. Frikha et G. Pagès, Recursive computation of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk using MC and QMC, à paraître dans Proceedings of MCQMC’08, Montréal, (P. L’Ecuyer et A. Owen éds), Springer, Berlin.
  
-2. Avec J.-C. Fort, Quantization vs Organization in the Kohonen S.O.M., Proceedings of the ESANN' 96, M. Verleysen éd., Editions D Facto (ISBN 2-9600049-0-6),​ 24-26 Avril 1996, Bruges, 85-89.+3. Avec J.-C. Fort, Quantization vs Organization in the Kohonen S.O.M., Proceedings of the ESANN' 96, M. Verleysen éd., Editions D Facto (ISBN 2-9600049-0-6),​ 24-26 Avril 1996, Bruges, 85-89.
  
-3.      Avec J.-C. Fort, About the convergence of the generalized Kohonen algorithm. Proceedings of the ICANN 94 (Naples), M. Marinaro & P.G. Morasso éds., Springer-Verlag,​ 318-321.+4.      Avec J.-C. Fort, About the convergence of the generalized Kohonen algorithm. Proceedings of the ICANN 94 (Naples), M. Marinaro & P.G. Morasso éds., Springer-Verlag,​ 318-321.
  
-4.      Avec J.-C. Fort, A non linear Kohonen algorithm, Proceedings of the ESANN' 94, M. Verleysen éd., Editions D Facto (ISBN 2-9600049-0-6),​ 20-22 Avril 1994, Bruxelles, 257-262.+5.      Avec J.-C. Fort, A non linear Kohonen algorithm, Proceedings of the ESANN' 94, M. Verleysen éd., Editions D Facto (ISBN 2-9600049-0-6),​ 20-22 Avril 1994, Bruxelles, 257-262.
  
-5.      Voronoi Tessellation,​ space quantization algorithms and numerical inetgration in: M. Verleysen (Ed.), Proceedings of the ESANN' 93, Bruxelles, Quorum Editions, (1993), 221-228.+6.      Voronoi Tessellation,​ space quantization algorithms and numerical inetgration in: M. Verleysen (Ed.), Proceedings of the ESANN' 93, Bruxelles, Quorum Editions, (1993), 221-228.
  
-6.     Avec J.P. Borel, Y.J. Xiao Halton Sequences, Kakutani Transforms and Numerical integration,​ Actes du colloque "​Probabilités numériques"​ (Luminy, Mars 1991), collection didactique INRIA.+7.     Avec J.P. Borel, Y.J. Xiao Halton Sequences, Kakutani Transforms and Numerical integration,​ Actes du colloque "​Probabilités numériques"​ (Luminy, Mars 1991), collection didactique INRIA.
  
-7.     Avec D. Lamberton, Convergence des réduites d'une suite de processus càdlàgs, Cahiers du Cerma,1990, 11, 115-130.+8.     Avec D. Lamberton, Convergence des réduites d'une suite de processus càdlàgs, Cahiers du Cerma,1990, 11, 115-130.
  
-8.     ​Méthodes de prévision de l'​état de mer à court terme, Actes du 12è colloque G.R.E.T.S.I. (Juan-les-Pins,​ Juin 1989).+9.     ​Méthodes de prévision de l'​état de mer à court terme, Actes du 12è colloque G.R.E.T.S.I. (Juan-les-Pins,​ Juin 1989).
  
 **E. Ouvrages pédagogiques ou « grand public » (4)**  **E. Ouvrages pédagogiques ou « grand public » (4)** 
 
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